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[量化金融] 漂移部分信息下的均值-方差投资组合选择 [推广有奖]

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-6-11 09:35:50
39, 330-355, 2006.[8] J.Douglas,Jr.、Jin Ma和P.Protter。前向后随机微分方程的数值方法,Ann。应用程序。问题。,6, 940–968, 1996.[9] E.Gobet、J.P.Lemor和X.Warin,一种基于回归的蒙特卡罗方法,用于求解反向随机微分方程,Ann。应用程序。概率。15, 2172-2202, 2004.[10] 胡勇和周小燕。具有随机系数的约束随机随机LQ控制及其在投资组合选择中的应用,SIAM J.Contl。选择44, 444-466, 2005.[11] G.Kallianpur。随机滤波理论。纽约柏林斯普林格出版社,1980年。[12] D.Li和W.L.Ng。最优动态投资组合选择:多期均值方差公式,数学。《金融》10387-4062000。[13] 李学友、周学友和林爱斌。无卖空约束的动态均值-方差投资组合选择,暹罗J.Contl。选择40, 1540-1555, 2001.[14] X.Li a和X.Y.Zhou。连续平均方差效率:80%规则,Ann。应用程序。概率。16, 1751-1763, 2006.[15] A.E.B.Lim和X.Y.Zhou。完全市场中随机参数的均值-方差投资组合选择,数学。操作员。第27、101-120、2 002号决议。[16] J.Ma、P.Protter、J.San Martin和S.Torres。反向随机微分方程的数值方法,Ann。应用程序。概率。,12, 302–316, 2000.[17] J.Ma、P.Protter和J.Yong。显式求解正倒向随机微分方程——一种四步格式,Probab。理论相关领域,98339–3591994。[18] 马俊杰和杨俊杰。向前向后的S-tochastic微分方程及其应用,数学课堂讲稿。1702年,斯普林格·维拉格,纽约,1999年。[19] H.M.马科维茨。《投资组合选择》,J.Finance 7,77-911952年。[20] D.Nualart和E.Nualart。Malliavin微积分简介。剑桥大学出版社,剑桥,2018年。【21】G.帕格斯。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-6-11 09:35:54
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