求教计算因子对股票价格变动的解释能力 [推广有奖]

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楼主

wooyound 发表于 2011-5-29 22:04:54 |AI写论文

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现在有500只股票从2001年到2008年的日行情数据，还有一些自己编制的指标，如ROC、ROE等，想计算这些指标对股票未来半年收益率的影响，看哪个指标的解释能力强，我不知道应该怎么做，需要每只股票都测试一次吗，还是每天取500只股票的平均值来测试，新手不知道该如何去做，求助各位大哥大姐了，如果能提供一些参考文献更好了，谢谢哦。