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[量化金融] 大型随机投资组合的快速均值回复渐近性 [推广有奖]

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何人来此 在职认证  发表于 2022-6-14 03:14:52
剑桥:剑桥大学出版社(2000)[12]Giesecke,K;Spiliopoulos,K.和Sowers,R.B.《大型投资组合中的违约聚类:典型事件》,Ann。应用程序。概率。23(1) (2013), 348–385.[13] Giesecke,K;Spiliopoulos,K。;Sowers,R.B.和Sirignano,J.A.《违约损失的大投资组合症状》,数学。《金融》25(2015),77–114。[14] Giles,M.B.和Reisinger,C.《金融中的随机有限差分和多级蒙特卡罗或一类SPD》,暹罗J.金融。数学3 (2012), 572–592.[15] Hambly,B.和Kolliopoulos,N.《随机波动率模型大组合的随机演化方程》,暹罗J.金融数学。8 (2017), 962–1014.[16] Hambly,B.和Kolliopoulos,N.勘误表:随机波动率模型的大型投资组合的随机演化方程,暹罗J.金融数学。10 (2019), 857–876.[17] Hambly,B和Kolliopoulos,N。具有一般均值回复波动率过程的大型投资组合的随机偏微分方程。提交出版(2020年)。Arxiv ID:1906.05898[18]Hambly,B.和L edger,S.半直线上吸收gdi效应的随机McKean–Vlasov方程,Ann。应用程序。概率。27 (2017), 2698–2752.[19] Hambly,B.和Vaicenavicius,J.《作为大篮子p大米加权指数随机波动率近似的3/2模型》,Int.J.Theor。应用程序。《金融》,18(2015),第6期,1550041。[20] K otelenez,P.和Kurtz,T.《McKean-Vlasov型随机部分微分方程的宏观极限》,Probab。理论相关领域,146(2010),189–[21]K rylov,N.一般光滑域中SPDE的Dirichlet问题的Wn理论,Probab。理论相关领域,98(1994),389-421。[22]K rylov,N.和Rozovskii,B.随机发展方程,J.苏联数学。16(1981), 1233–1277.[23]K urtz,T.G.和Xiong,J.一类非线性SPDE的粒子表示,Stoc-hastic过程。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-6-14 03:14:55
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