[资料] 单位根检验中滞后阶数的选择问题 [推广有奖]

31楼

alfredgump

发表于 2015-5-26 18:35:14

学习了

32楼

星矢流光 发表于 2019-6-20 21:52:24

还有个问题，最高滞后阶数好像还和实践序列数据的长短有关，我只选取了10年的数据进行ADF检验，但最高只能尝试到滞后2阶！

33楼

f'w'q 发表于 2021-5-6 15:54:54

shongli82hl 发表于 2011-10-7 09:50
引用高人的回答：
滞后阶数的问题。最佳滞后阶数主要根据AIC SC准则判定，当你选择好检验方式，确定好常数 ...

大神提到“看哪个滞后阶数使得结论最下方一栏中的AIC和SC值最小”，结论最下方一栏不是统计量和P值吗？

34楼

f'w'q 发表于 2021-5-6 15:55:52

f'w'q 发表于 2021-5-6 15:54
大神提到“看哪个滞后阶数使得结论最下方一栏中的AIC和SC值最小”，结论最下方一栏不是统计量和P值吗？

到底看哪呢？哎，啥也不懂，难顶

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