单位根检验中滞后阶数的选择问题

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用ADF方法做单位根检验时，如果选择AIC或者SIC的自动选择滞后阶数，则出现'near sigular matrix'的字样，如果人为确定滞后阶数为1，则检验结果为序列是稳定的。请问，这个序列是稳定的还是不稳定的呢？滞后阶数可以随意选择么？多谢！

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关键词：单位根检验 滞后阶数 选择问题 滞后阶 matrix matrix

不可以随便选择的，要选取AIC或者SIC最小的，你说的那个情况是中间产生了非奇异矩阵

南冰 发表于 2011-5-30 22:38
不可以随便选择的，要选取AIC或者SIC最小的，你说的那个情况是中间产生了非奇异矩阵

请问“要选取AIC或者SIC最小的”具体是什么意思呢？
本人菜鸟，多包涵哈。

就是说你试一下滞后一阶，滞后二阶，。。。。的SIC和AIC值，那个的最小，就选择滞后几阶。

4# babyirene
eviews 中选定AIC或者SIC后，不是会自动选择最优的滞后阶数么？
难道不用软件得出的结果，而是需要自己去尝试么？

顶一下，哪位大侠帮帮忙啊！

5# mybbbear Eviews 只会给你相伴概率 还有统计量  确定阶是要你自己看的哟！~

如何确定什么是最优的阶呢？还请大侠明示。最好详细点哦。多谢啦

顶一下，哪位大侠帮帮忙啊！

引用高人的回答：
滞后阶数的问题。最佳滞后阶数主要根据AIC SC准则判定，当你选择好检验方式，确定好常数项、趋势项选择后，在lagged differences栏里可以从0开始尝试，最大可以尝试到7。你一个个打开去观察，看哪个滞后阶数使得结论最下方一栏中的AIC 和SC值最小，那么该滞后阶数则为最佳滞后阶数。

单位根是否应该包括常数项和趋势项可以通过观察序列图确定，通过Quick-graph-line操作观察你的数据，若数据随时间变化有明显的上升或下降趋势，则有趋势项，若围绕0值上下波动，则没有趋势项；其二，关于是否包括常数项有两种观点，一种是其截距为非零值，则取常数项，另一种是序列均值不为零则取常数项。