楼主: mybbbear

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[资料] 单位根检验中滞后阶数的选择问题 [推广有奖]

11楼

beixuewuhen 发表于 2011-10-7 20:01:06

一般在做计量分析时eviews会自动选取最优的滞后期，但也可能失效，建议你检查数据（尤其是出现列满秩矩阵）和选择的变量，可能存在问题。

12楼

liujunxs 发表于 2011-10-8 20:05:54

在经济问题中，老师在课堂上讲解及书本上的内容都说AR的最大滞后阶数不会超过2，在1和2直接选择时以施瓦次准则为依据，其实，有个更好的办法，也是最直观的方法：看偏自相关图，0分位线内外非常明显！
补充一下，如果出现截尾后之后再突出0分位线，则有可能是数据的季节性变化所引起的，做一下季节差分就好了。

13楼

周清怡 发表于 2011-12-16 19:07:56

学习了。。

14楼

shannancool 发表于 2012-2-4 20:12:34

学习学习

15楼

hongqz 发表于 2012-2-5 11:41:02

单位根检验是检验序列的平稳性，如果你试出某一滞后期的是平稳序列，则该序列就是平稳序列。滞后期的选择问题，一般是建立VAR模型时才有用。

16楼

roseboy99 发表于 2012-4-19 20:51:52

eviews6 以及之后新版本有自动选取的根据AIC等原则。。。。在最长限期的滞后期之内

17楼

haoyun010 发表于 2012-4-19 21:30:17

个人认为，用ADF方法做时间序列单位根检验时，如果判断准确，并能合理选择eviews中的相关选项，一般能正常进行。特别是要判断该序列是否有时间趋势及截距，如有，选择trend and intercept，若无选择其他。尤其要注意选择合理的滞后期数，逐渐尝试就没有什么问题。

没有过不了的桥

18楼

tanke10 发表于 2012-5-14 16:09:36

shongli82hl 发表于 2011-10-7 09:50
引用高人的回答：
滞后阶数的问题。最佳滞后阶数主要根据AIC SC准则判定，当你选择好检验方式，确定好常数 ...

我试过从0到13，AIC值和SC值都没有发生变化，就无所谓哪个阶数使得它俩最小了，在这种情况下怎么办呢？是我的有问题吗？

19楼

﹏孩ｚǐ暣γ 发表于 2012-5-18 17:42:24

南冰发表于 2011-5-30 22:38
不可以随便选择的，要选取AIC或者SIC最小的，你说的那个情况是中间产生了非奇异矩阵

我得到的AIC SIC都是负值是选择绝对值最小还是本身值最小呀谢谢啦~~~

20楼

诙···· 发表于 2012-6-5 14:40:11

解答了我的疑问啦

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