aliehs 发表于 2011-5-31 01:56
3# uc_sjtu
谢谢!我想再确认一下volatility clustering没有违反白噪音的constant variance这一特性是吗?...
volatility clustering 不是问题,
楼主: aliehs
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关于随机游走的小问题。谢谢大家! |
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最佳答案first order difference of unit root processes 不一定必须是白噪音, 可以是martingale difference, mixing or near epoch dependent(NED),
volatility clustering 不是问题,
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一直怀有一个梦想,希望在不久的将来能读个博士,做做学术搞搞研究,饱尝学术的艰辛
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