如何用R模拟随机游走数据？

我尝试了arima.sim函数，但失败了。
> sim=arima.sim(list(ar=1),n=1000)
错误于arima.sim(list(ar = 1), n = 1000) : 模型的'ar'部分不平穩

Generate White Noise, MA1, AR1 and Random Walk series.Rar (1.19 KB) 本附件包括：

• Generate White Noise, MA1, AR1 and Random Walk series.R

2012-8-12 15:40:04 上传

自己下载吧

ereree 发表于 2012-8-12 13:54
自己下载吧

多谢版主！

很有用啊

自己编个小程序很容易实现：
x<-c(0)
for(i in 1:1000){
  x[i+1]<-x+rnorm(1)
}
x

这样的x是随机游走的

snakepointid 发表于 2015-6-19 16:54
自己编个小程序很容易实现：
x

1. x<-c(0)
   
2. for(i in 1:1000){
   
3.   x[i+1]<-x+rnorm(1)
   
4. }
   
5. x
   
6. x1=ts(x)
   
7. plot(x1)
   
8. library(tseries)
   
9. adf.test(x1)

复制代码

我记得，随机游走序列是不平稳的，但我发现，你生成的是平稳的

耕耘使者 发表于 2015-6-22 11:42
我记得，随机游走序列是不平稳的，但我发现，你生成的是平稳的

1. x <- matrix(0, 1000, 1)
   
2. for (i in 1:1000) {
   
3.     x[i+1] <- x[i] + rnorm(1)
   
4. }
   
5. plot(x, type = "l")

复制代码

set.seed(4)
r4<-rnorm(1000)
c4<-cumsum(r4)
plot(c4,type='l')
大神们，请问使用cumsum函数对不对