定義: Delta為手上必須持有或賣出的部位
asset account為手上持有或賣出的部位的價值
Asset account(Day1)= D1*(P1-P1)
Asset account(Day2)= (D2-D1)*(P2-P2)+(D1)*(P2-P1)
Asset account(Day3)=(D3-D2)*(P3-P3)+(D2-D1)*(P3-P2)+(D1)*(P3-P1)
| Day | Delta (D) | Price (P) | Asset account (價值變動) |
| 1 | 2 | 15 | 2*(15-15) |
| 2 | 6 | 6 | (6-2)*(6-6)+2*(6-15) |
| 3 | 13 | 27 | (13-6)*(27-27)+(6-2)*(27-6)+2*(27-15) |
| Day | delta | price | Asset account |
| 1 | 18 | 15 | 18*(15-15) |
| 2 | 9 | 6 | (18-9)*(6-15) |
| 3 | 4 | 27 | (9-5)*(27-15) |
那SAS要如何讓後面的15固定,但前面的數字是變動的?
| day | delta | price | Asset account |
| 1 | 5 | 15 | 5*(15-15) |
| 2 | -3 | 6 | -3*(6-6) |
| 3 | 7 | 27 | 7*(27-27) |
剛接觸SAS,沒任何基礎但要在兩個禮拜內想出來
請大家不吝指教,謝謝



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