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[CFA] ul(万能险)account value 跪求指导 [推广有奖]

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锅包肉水爆肚 发表于 2014-5-7 21:43:19 来自手机 |AI写论文

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做敏感测试的时候,发现有一个万能险产品在利率变化的时候改变不对称,就是说按道理在利率加5%的时候改变的值和利率减5%的时候改变的值大致对称,但是得到的结果发现相差很多,老板说他知道原因,但是让我自己找,我发现COI的改变就不对称,然后发现这是因为accout value的改变不对称引起的,请问一般情况account value与利率的数量关系,还有这种不对称的改变是怎么引起的呢?跪求大神知道啊!!!
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关键词:Account Count value alue 跪求指导 account 万能险 产品

沙发
锅包肉水爆肚 发表于 2014-5-7 23:32:39 来自手机
顶啊,求各位赐教

藤椅
ykhykh 发表于 2014-5-8 03:33:46
not quite sure if the formula is correct or not.....

COI charge = COI rate * NAAR
assuming COI rate doesnt change
NAAR = DB - AV

so if interest goes up, NAAR lower, COI charge lower; vice versa. But it's all linear, you should see the same impact in the up and down sensitivity.

Perhaps check you DB, see what option it is??

板凳
锅包肉水爆肚 发表于 2014-5-8 09:22:09 来自手机
ykhykh 发表于 2014-5-8 03:33
not quite sure if the formula is correct or not.....

COI charge = COI rate * NAAR
非常感谢,我看了一下,这个产品中DB是定值啊,还有NAAR的全称是?AV是怎么算的啊,会不会有一些特殊的产品的AV不是线性的?

报纸
lzw123ccc 发表于 2014-5-8 09:30:36
你变化利率指的是投资收益率,还是结算利率?抑或你改动一个,另外一个是否有改变?
COI的影响很小的,一般不会有这么显著的变化。

地板
magic419 发表于 2014-5-8 10:53:17
锅包肉水爆肚 发表于 2014-5-8 09:22
非常感谢,我看了一下,这个产品中DB是定值啊,还有NAAR的全称是?AV是怎么算的啊,会不会有一些特殊的产 ...
NAAR 应该是 净风险保额
六道轮回

7
锅包肉水爆肚 发表于 2014-5-8 11:09:57 来自手机
lzw123ccc 发表于 2014-5-8 09:30
你变化利率指的是投资收益率,还是结算利率?抑或你改动一个,另外一个是否有改变?
COI的影响很小的,一般 ...
我指的改变是gross interest rate,我觉得这个指的是投资回报率吧,我觉得一个应该不影响你说的那个结算利率,我是菜鸟一个,中英文有点对应不上,请问结算利率是不是就是VIR?

8
ykhykh 发表于 2014-5-8 12:20:32
锅包肉水爆肚 发表于 2014-5-8 11:09
我指的改变是gross interest rate,我觉得这个指的是投资回报率吧,我觉得一个应该不影响你说的那个结算利 ...
I think VIR = valuation interest rate.. used in reserving calculation

9
ykhykh 发表于 2014-5-8 12:22:12
锅包肉水爆肚 发表于 2014-5-8 09:22
非常感谢,我看了一下,这个产品中DB是定值啊,还有NAAR的全称是?AV是怎么算的啊,会不会有一些特殊的产 ...
回到刚开始的问题上来,你敏感测试测的到底是什么?cash flow还是别的

10
锅包肉水爆肚 发表于 2014-5-8 13:44:45 来自手机
ykhykh 发表于 2014-5-8 12:22
回到刚开始的问题上来,你敏感测试测的到底是什么?cash flow还是别的
测的是Dist_earning

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