[问答] 带有滞后变量的一阶自相关问题 [推广有奖]

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楼主

nanfeng25899 发表于 2011-6-2 07:35:25 |AI写论文

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各位大仙
关于论文的操作方面我遇到了一些困难。在我的论文的解释变量中我引入了Yt-1做解释变量，之后就用Yt-2做它的解释变量，在检验时间序列性的时候，发现一阶相关的现象，但是在操作的时候不是应该在Make Equation的 Equation Specification的对话框里用TSLS估计么，上面的式子中不是应该写Y C X4 X5 AR(1)，但是下面的instrument list写C X4 X5（-1） AR（1）却不成，说有问题，是说AR（-1）不能当做工具变量么？那么怎么在用工具变量法消除解释变量问题的前提下，消除一阶自相关的情况？