[请教]如何估计newey-west(1987)协差阵？

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Newey, W. K. and K. D. West (1987): \A Simple, Positive Semi-Denite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix", Econometrica 55, 703-708.

就是如何估计newey-west(1987)一文的式（5）？

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关键词：newey-west newey west Est NEW 请教

得到newey west 调整后的统计数值
可以试试这段命令   
library("sandwich")
library("lmtest")
........................................
model1     = lm(Ri ~ MktRF + SMB + HML + AGG_LIQ)
neweywest <- coeftest(model1, vcov = NeweyWest(model1, lag = 1))
print(neweywest)


出来的数据的形式：
   
t test of coefficients:

             Estimate Std. Error t value  Pr(>|t|)   
(Intercept) -0.033148   0.019524 -1.6978 0.1333559   
MktRF       -2.189634   0.455803 -4.8039 0.0019574 **
SMB         -0.984162   0.246534 -3.9920 0.0052431 **
HML         -1.994266   0.285168 -6.9933 0.0002128 ***
AGG_LIQ      0.499178   0.107696  4.6351 0.0023835 **
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

NeweyWest returns the same type of object as vcovHAC which is typically just the covariance matrix.
NeweyWest返回相同类型的对象作为vcovHAC这是典型的协方差矩阵。

http://www.biostatistic.net/thread-79756-1-1.html