Newey-west

            Newey-West在进行回归时，可以用来调整异方差和序列相关性。但是，如果我计算出了一个关于股票收益率的序列，并且明确知道它需要进行newey-west调整（已经在相关论文中看到过这样使用的），但是应该怎么用EVIEWS实现啊。。。各位牛人，拜托啦。。。

Equation Eatimation里面有Option,选择White 或者 HAC

Bob-RUC 发表于 2013-3-27 11:43
Equation Eatimation里面有Option,选择White 或者 HAC

但是如果只有一个收益率序列的话,公式又是什么呢?

上图看看

找到了答案，想要参考的童鞋请移步此处：https://bbs.pinggu.org/thread-1026804-1-1.html

学习了，多谢楼主~~~~~~~~~

Bob-RUC 发表于 2013-3-27 11:43
Equation Eatimation里面有Option,选择White 或者 HAC

同问公式是什么

楼主最后是用的R做的吗？遇到了一样的问题

ww雅 发表于 2016-3-29 16:38
楼主最后是用的R做的吗？遇到了一样的问题

可以用sandwich包
http://www.biostatistic.net/thread-79756-1-1.html

R中可以用语句：coeftest(output, vcov=sandwich(output,type="HC0")) #output是lm后的结果