用sas建立模型，发现有的参数不显著，应该怎样剔除呢？

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SAS 系统                  2006年04月05日 星期三 上午08时48分02秒  25
                                                      The ARIMA Procedure
                                                Maximum Likelihood Estimation
                                                          Standard                 Approx
                             Parameter      Estimate         Error    t Value    Pr > |t|     Lag
                             MU               2740.4     602.86486       4.55      <.0001       0
                             AR1,1          -0.79075       0.11044      -7.16      <.0001       1
                             AR1,2          -0.54223       0.13823      -3.92      <.0001       2
                             AR1,3          -0.47186       0.15404      -3.06      0.0022       3
                             AR1,4          -0.26057       0.16269      -1.60      0.1092       4
                             AR1,5          -0.35825       0.15837      -2.26      0.0237       5
                             AR1,6          -0.46005       0.14699      -3.13      0.0017       6
                             AR1,7          -0.56246       0.14169      -3.97      <.0001       7
                             AR1,8          -0.57846       0.14941      -3.87      0.0001       8
                             AR1,9          -0.41686       0.16197      -2.57      0.0101       9
                             AR1,10         -0.31716       0.16891      -1.88      0.0604      10
                             AR1,11         -0.21734       0.16724      -1.30      0.1938      11
                             AR1,12          0.37102       0.15528       2.39      0.0169      12
                             AR1,13          0.26656       0.12909       2.06      0.0389      13
第4、10、11个参数不显著，我想用疏系数模型p=（1，2,3,5,6,7,8,9,12,13）来做做看 然后我用
estimate p=(1,2,3,5,6,7,8,9,12,13) ;
run;
后出现的是

                                                Maximum Likelihood Estimation
                                                          Standard                 Approx
                             Parameter      Estimate         Error    t Value    Pr > |t|     Lag
                             MU               2705.0        1127.1       2.40      0.0164       0
                             AR1,1          -0.70452       0.09964      -7.07      <.0001       1
                             AR1,2          -0.36291       0.09803      -3.70      0.0002       2
                             AR1,3          -0.23465       0.08299      -2.83      0.0047       3
                             AR1,4          -0.11047       0.06969      -1.59      0.1129       5
                             AR1,5          -0.27767       0.08485      -3.27      0.0011       6
                             AR1,6          -0.39924       0.10286      -3.88      0.0001       7
                             AR1,7          -0.39413       0.10640      -3.70      0.0002       8
                             AR1,8          -0.18344       0.08578      -2.14      0.0325       9
                             AR1,9           0.54947       0.09931       5.53      <.0001      12
                             AR1,10          0.35602       0.11378       3.13      0.0018      13
和我预期不符 应该怎么剔除才对呢

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关键词：建立模型 Likelihood Estimation Parameter Procedure Error 模型

estimate p=(1,2,3,6,7,8,9,12,13) ;
把5删掉

从p值最大的开始逐个剔除

哦  刚刚我看错了  我没有进行模型显著性检验  书上说模型显著性检验用卡方来做 但我不知道程序 是不是参数都显著了就模型也显著了呢