楼主: mingdashike22
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[量化金融] 回火稳定分布与过程 [推广有奖]

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-6-24 08:33:34
函数Дβ具有导数Дβ(x)=-β(1+βx)-β-1β = -(1+βx)-1+ββ,x∈ 因此,通过替换和Lebesgue的支配收敛定理,我们得到αn=F((Дβ(n+1),Дβ(n)])=αZДβ(n)Дβ(n+1)e-λxx1+βdx=αZnn+1e-λДβ(y)Дβ(y)1+βДβ(y)dy=αZn+1ne-λИβ(y)(1+βy)-1+ββ(1+βy)-1+βdy=αZn+1ne-λИβ(y)dy=αZe-λИβ(n+y)dy→ α表示n→ ∞.因此,我们∞Xn=1Var【Yn】n=∞Xn=1αnn<∞.设置Sn=Y+…+Ynfor n∈ N、 应用Kolmogorov强大的largenumbers定律,见[36,Thm.IV.3.2],几乎可以肯定地得出- E[序号]n→ 因为我们有e[Sn]n=α+…+αnn→ α、 我们得出了几乎确定的收敛点(5.9)。5.7. 评论让我们考虑一下β=0的情况。对于所有x∈ R+我们有limβ→0Дβ(x)=limβ→0(1+βx)-β=e-x、 这建议采用sequenceYn:=N((0,1)×(e-(n+1),e-n] ),n∈ 对于Gamma进程X~ Γ(α,λ),然后,一个类似的结果确实是真的,参见[23,Thm.7.1]。回火稳定分布和过程195.8。评论命题5.6和备注5.7显示了我们如何通过检查X的典型样本路径来确定参数α,λ>0,前提是β∈ (0,1)是已知的。首先,我们根据命题5.6或备注5.7确定α>0。根据强大数定律,我们几乎可以肯定Xn/n→ u,其中u>0表示期望u=Γ(1-β)αλ1-β.现在,我们得到参数λ>0为λ=αΓ(1 - β)u1.-β.回火稳定分布统计本节专门讨论回火稳定分布的参数估计。让X,Xnbe带XK的i.i.d.序列~ TS(α+,β+,λ+;α-, β-, λ-) 对于k=1,n、 假设我们观察到一个实现x,xn。我们要估计参数的向量θ=(θ,…,θ)=(α+,β+,λ+,α-, β-, λ-) ∈ D、 其中,参数域D是开放集D=((0,∞) × (0, 1) ×(0, ∞)).对于双侧伽马分布(即β+=β-= 0)参数估计见【23】。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-6-24 08:33:38
我们采用矩量法,将第k阶矩mj=E[Xj]估计为^mj=nnXk=1xjk,j=1,根据(2.11)向量κ=(κ,…,κ)∈ (R×(0,∞))累积量的计算公式为κj=Γ(j- β++α+(λ+)j-β++ (-1) jΓ(j- β-)α-(λ-)j-β-, j=1,6.(6.1)使用[31,p.346]我们估计κ为向量^κ=(^κ,…,^κ)∈ (R×(0,∞))组件^κ=^m,^κ=^m- ^m,^κ=^m- 3^m^m+2^m,^κ=^m- 4^m^m- 3^m+12^m^m- 6^m,^κ=^m- 5^m^m- 10^m^m+20^m^m+30^m^m- 60^m^m+24^m,^κ=^m- 6^m^m- 15^m^m+30^m^m- 10^m+120^m^m- 120^m^m+30^m- 270^m^m+360^m^m- 120^m.20 UWE K"UCHLER和STEFAN Tappen和函数G:(R×(0,∞))×D→ RasGj(c,^θ):=Γ(j-^β+)^α+(^λ-)j-^β-+ (-1) jΓ(j-^β-)^α-(λ+)j-^β+- cj(^λ+)j-^β+(^λ-)j-^β-, j=1,6,其中c=(c,…,c)和^=(α+,β+,λ+,α-,^β-,^λ-).为了获得θ的估计值,我们求解方程g(^κ,^θ)=0,^θ∈ D、 (6.2)让我们仔细看看关于解的存在性和唯一性的方程(6.2)。对于以下计算,我们使用了计算机代数系统“Maxima”。6.1. 引理。我们有G∈ C(D;R)和所有∈ D和κ=κ(θ)由(6.1)给出,我们有G(κ,θ)=0和detGθ(κ, θ) > 0.证据G的定义表明G∈ C(D;R)。Letθ∈ D是任意的,并由(6.1)给出κ=κ(θ)。恒等式(6.1)得出G(κ,θ)=0。计算G的偏导数并插入向量(κ,θ),对于j=1,6我们获得Gj公司α+(κ,θ)=g(λ-)j-1j-1Yk=1(k- β+),Gj公司α-(κ,θ)=g(-1) j(λ+)j-1j-1Yk=1(k- β-),Gj公司β+(κ,θ)=g(λ-)j-1j-1Yk=1(k- β+)lnλ+- ψ(1 - β+) -j-2Xk=01- β++k,Gj公司β-(κ,θ)=g(-1) j(λ+)j-1j-1Yk=1(k- β-)lnλ-- ψ(1 - β-) -j-2Xk=01- β-+ k,Gj公司λ+(κ,θ)=g(λ-)j-1jYk=2(k- β+),Gj公司λ-(κ,θ)=g(-1) j(λ+)j-1jYk=2(k- β-),式中ψ:(0,∞) → R表示Digamma函数ψ(x)=ddxlnΓ(x)=Γ(x)Γ(x),x∈ (0, ∞)其中gi,i=1。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-6-24 08:33:41
,6由g=(λ)给出-)1.-β-Γ(1 - β+,g=(λ+)1-β+Γ(1 - β-),g=α+(λ-)1.-β-Γ(1 - β+,g=α-(λ+)1-β+Γ(1 - β-),g=-α+(λ+)-1(λ-)1.-β-Γ(2 - β+,g=-α-(λ-)-1(λ+)1-β+Γ(2 - β-).回火稳定分布和过程21Let pbe多项式(β+,β-) = -18(β+)(β-)+ 84(β+)β-+ 168(β+)(β-)- 99(β+)- 766(β+)β-- 507β+(β-)+ 885(β+)+ 2243β+β-+ 504(β-)- 2522β+- 2160β-+ 2356,设pbe为多项式p(β+,β-) = -14(β+)(β-)+ 98(β+)(β-)+ 126(β+)(β-)- 227(β+)β-- 852(β+)(β-)- 391(β+)(β-)+ 175(β+)+ 1908(β+)β-+ 2542(β+)(β-)+ 499β+(β-)- 1422(β+)- 5508(β+)β-- 3076β+(β-)- 232(β-)+ 3989(β+)+ 6395β+β-+ 1336(β-)- 4490β+- 2628β-+ 1772并设pbe为多项式p(β+,β-) = -63(β+)(β-)+ 462(β+)(β-)+ 609(β+)(β-)- 1092(β+)β-- 4286(β+)(β-)- 2112(β+)(β-)+ 837(β+)+ 9686(β+)β-+ 14198(β+)(β-)+ 3111β+(β-)- 7185(β+)- 30373(β+)β-- 19850β+(β-)- 1689(β-)+ 21587(β+)+ 39598β+β-+ 10244(β-)- 26507β+- 18923β-+ 计算机代数系统“Maxima”的一个图显示,对于i=1,2,3,π>0(0,1),因此我们得到Gθ(κ,θ)=g···g(λ+λ-)h(1- β+)(2 - β+)(3 - β+)(4 - β+)(λ-)+ (1 - β+)(2 - β+)(3 - β+)(4 - β+)(7 - 3β-)(11 - 3β+)λ+(λ-)+ 2(1 - β+)(2 - β+)(3 - β+(β+,β-)(λ+)(λ-)+ 6(2 - β+)(3 - β+(β+,β-)(λ+)(λ-)+ 2(2 - β+)(2 - β-)p(β+,β-)(λ+)(λ-)+ 2(2 - β-)(2 - β+(β-, β+)(λ+)(λ-)+ 6(2 - β-)(3 - β-)p(β-, β+)(λ+)(λ-)+ 2(1 - β-)(2 - β-)(3 - β-)p(β-, β+)(λ+)(λ-)+ (1 - β-)(2 - β-)(3 - β-)(4 - β-)(7 - 3β+)(11 - 3β-)(λ+)λ-+ (1 - β-)(2 - β-)(3 - β-)(4 - β-)(λ+)i>0,完成证明。考虑到引理6.1,根据隐函数定理(参见,例如,[40,Thm.8.1]),存在一个开放邻域Uκ (R×(0,∞))κ的一个开放邻域Uθ θ的D和函数g∈ C(Uκ;Uθ)所有人都是这样(Uκ,Uθ)∈Uκ×Uθwe haveG(^κ,g(^κ))=0当且仅当^=g(^κ)。回想一下,n∈ N表示实现的观察次数。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-6-24 08:33:45
如果n是largeenough,那么根据大数定律,我们有^κ∈ Uκ,因此^θ:=g(^κ)是(6.2)的唯一Uθ值解。这是我们对参数向量θ的估计。22 UWE K"UCHLER和STEFAN TAPPE7。回火稳定分布密度分析在本节中,我们将推导回火稳定分布密度的结构特性。这涉及到密度的单峰性、光滑性及其渐近行为。首先,我们处理单边回火稳定分布。设η=TS(α,λ,β)为单侧回火稳定分布,β∈ (0, 1). 注意,对于β=0,我们将得到众所周知的伽马分布。根据Lévy测度(2.2),我们可以将η的特征函数表示为Д(z)=exp锆eizx公司- 1.k(x)xdx, z∈ R(7.1),其中k:R→ R表示函数k(x)=αe-λxxβ(0,∞)(x) ,x∈ R、 (7.2)注意,在(0,∞) k在(0,∞). 此外,我们有k(0+)=∞ andR | k(x)| dx<∞.【34,Cor.15.11】的直接结果是η是自分解的,因此根据【34,示例27.8】是绝对连续的。在下文中,我们用g表示η的密度。请注意,η也是[35]意义上的L类。事实上,恒等式(7.1)表明,特征函数的形式为[35]中的(1.5),γ=0,σ=0.7.1。定理。回火稳定分布η与β的密度g∈ (0,1)为C类∞(R) 存在一个点x∈ (0, ∞) 使得g(x)>0,x∈ (-∞, x) (7.3)g(x)=0,(7.4)g(x)<0,x∈ (十),∞).(7.5)此外,我们的最大值为(7.6)Γ(1 - β)αλ1-β-3Γ(2 - β)αλ2-β1/2, ξ< x<最小值Γ(1 - β)αλ1-β,α1 - β1/β,式中ξ∈ (0, ∞) 表示定点方程α1/βexp的唯一解-λβξ= ξ.(7.7)证明。自k(0+)+| k(0-)| = ∞, 它遵循[35,Thm。

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能者818 在职认证  发表于 2022-6-24 08:33:48
1.2]g∈ C∞(R) 。此外,sinceR | k(x)| dx<∞, 分布η在【35,第275页】的意义上属于II型。根据[35,Thm.1.3.vii],存在一个点x∈ (0, ∞)使(7.3)–(7.5)满足。设X为L(X)=η的随机变量。根据[35,Thm.6.1.i]和(2.20)wehavex<E[X]=Γ(1- β)αλ1-β.此外,通过使用[35,Thm.6.1.ii],我们得到了αxβ(1- β) =αxZxxβdx≥αxZxe-λxxβdx=xZxk(x)dx>1,回火稳定分布和过程23,这意味着不等式x<α1 - β1/β.通过[35,Thm.6.1.v]和(2.20),(2.21),我们得到X>E[X]-3Var[X]1/2= Γ(1 - β)αλ1-β-3Γ(2 - β)αλ2-β1/2.此外,根据[35,Thm.6.1.vi],我们得到x>ξ,其中点ξ∈ (0, ∞) isgivenξ=sup{u>0:k(u)≥ 1} k是严格递减函数(7.2)。因此,x是定点方程(7.7)的唯一解。综上所述,我们建立了关系式(7.6)。唯一点x∈ (0, ∞) 根据定理7.1,称为η模式。7.2. 提议我们有g(x)的渐近行为~ -1.- ββ(αΓ(1 - β))1-βx-β1-βas x↓ 0、特别是g(x)→ 0作为x↓ 0.证明。我们有η∈ 在[35,第275页]和K(x)的意义上~ αx-βas x↓ 因此,该断言来自于[35,Thm.5.2]。现在,我们将研究x大值密度的渐近行为。我们的想法是将不可分分布的尾部与Lévy测度的尾部联系起来。此类结果已经确定,例如,在[12]和[38]中。我们用ν表示:=Fη的Lévy度量,由(2.2)给出。那么我们有ν(r):=ν((r,∞)) > 0表示所有r∈ R、 即η∈ [38]意义上的D+。我们定义了(1,∞) asν(1)(dx):=ν((1,∞))(1,∞)(x) ν(dx)根据【38】我们说ν(1)∈ L(γ)表示某些γ≥ 0,如果全部为a∈ 我们有ν(1)(R+a)~ e-aγν(1)(r)作为r→ ∞.7.3. 引理。我们有ν(1)∈ L(λ)。证据让a∈ R可以任意。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-6-24 08:33:51
根据l\'H^opital的规则,我们有Limr→∞ν(1)(r+a)ν(1)(r)=limr→∞Z∞r+ae-λxx1+βdxZ∞重新-λxx1+βdx=limr→∞e-λ(r+a)(r+a)1+βr1+βe-λr=e-aλlimr→∞rr+a1+β=e-aλ,表示ν(1)∈ L(λ)。我们确定数量d*asd公司*:= lim supr公司→∞ν(1)* ν(1)(r)ν(1)(r)。24 UWE K"UCHLER和STEFAN TAPPE7.4。引理。我们有身份证明*=2αβν((1, ∞)).证据我们用g:R表示→ R归一化Lévy测量值的密度g(x):=αν((1,∞))e-λxx1+β(1,∞)(x) 。利用l\'H^opital法则,我们得到了LIMR→∞ν(1)* ν(1)(r)ν(1)(r)=limr→∞RrR∞g(x- y) g(y)dydxRrg(x)dx=limr→∞R∞g(r-y) g(y)dyg(r)=αν((1,∞))limr公司→∞r1+βe-λrZr-1e级-λ(r-y) (r)-y) 1+βe-λyy1+βdy=αν((1,∞))limr公司→∞锆-1.r(r-y) y型1+βdy.对称,适用于所有r∈ (1, ∞) 我们有ZR-1.r(r-y) y型1+βdy=Zr/2r(r-y) y型1+βdy+Zr-1r/2r(r-y) y型1+βdy=2Zr/2r(r-y) y型1+βdy.使用估算器-y≤ 2适用于所有r∈ (0, ∞) 和y∈ [1,r/2],利用Lebesgue的支配收敛定理,我们得到了LimR→∞Z∞r(r-y) y型1+β[1,r/2](y)dy=Z∞limr公司→∞r(r-y) y型1+β[1,r/2](y)dy=Z∞y1+βdy=β,这完成了证明。对于概率度量ρon(R,B(R)),用^ρ表示累积量生成函数^ρ(s):=ZResxρ(dx)。7.5. 引理。下列恒等式成立:2^ν(1)(λ)=2αβν(1,∞)).证据计算^ν(1)(λ)=ZReλxν(1)(dx)=αν(1,∞))Z∞x1+βdx=αβν((1,∞))生成所需的标识。7.6. 引理。我们有恒等式^η(λ)=exp(-αΓ(-β)λβ).证据这是(2.16)的直接结果。回火稳定分布和过程257.7。定理。我们有渐近行为(x)~ αexp(-αΓ(-β) λβ)e-λxx1+βas x→ ∞.(7.8)证明。通过引理7.3,我们得到了ν(1)∈ L(λ),通过引理7.4,7.5,我们得到了d*=2^ν(1)(λ) < ∞. 因此,[38,Thm.2.2.ii]适用并产生C*= C*= ^η(λ),其中c*:= lim信息→∞η(r)ν(r)和C*:= lim supr公司→∞η(r)ν(r)。利用引理7.6和l\'H^opital法则,我们得到了exp(-αΓ(-β) λβ)=limr→∞η(r)ν(r)=limr→∞Z∞rg(x)dxαZ∞重新-λxx1+βdx=αlimr→∞g(r)e-λrr1+β,因此,我们得出(7.8)。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-6-24 08:33:55
现在,我们继续讨论一般的双边回火稳定分布。设η=TS(α+,λ+,β+;α-, λ-, β-)是β+、β的回火稳定分布-∈ (0, 1). 对于双侧伽马分布(即β+=β-= 0)密度的行为在【24】中进行了处理。根据Lévy测度(2.3),我们可以将η的特征函数表示为(7.1),其中k:R→ R表示函数k(x)=α+e-λ+xxβ+(0,∞)(十)- α-e-λ-|x | | x |β-(-∞,0)(x),x∈ R、 请注意,k≥ 0开(0,∞), 那个k≤ 0开(-∞, 0)且k在(0,∞) 以及(-∞, 0). 此外,我们有k(0+)=∞, k(0-) = -∞ 安德烈-1 | k(x)| dx<∞.如上所述,η是自分解的,绝对连续的,属于[35]意义上的Lin类,特征函数为[35]中的形式(1.5),γ=0,σ=0。在下文中,我们用g表示η的密度。注意η=η+* η-η+=TS(α+、β+、γ+)和η-= eν,ν=TS(α-, β-, γ-) eν表示ν的对偶。7.8. 定理。回火稳定分布η的密度g为C级∞(R) 存在一个点x∈ R使(7.3)–(7.5)满足。此外,我们有x∈ (十)-, x+,其中x+表示η+和x的模式-表示η的模式-.证据自k(0+)+| k(0-)| = ∞, 根据[35,Thm.1.2]可知,g∈ C∞(R) 。此外,sinceR-1 | k(x)| dx<∞, 在【35,第275页】的意义上,分布η为IIIII型。根据【35,Thm.1.3,xi】,存在一个点x∈ R具有声称的属性。自| k(0-)| > 1,应用[35,Thm.4.1.iv]得到x∈ (十)-, x+。7.9. 评论使用定理7.1,将定理7.8中的模式xf定位为(7.9)- 最小值Γ(1 - β-)α-(λ-)1.-β-,α-1.- β-1/β-< x<最小值Γ(1 - β+)α+(λ+)1-β+,α+1 - β+1/β+.26 UWE K"UCHLER和STEFAN TAPPEWe现在应研究x大值密度的渐近行为。通过对称性,可以考虑情况x→ ∞.7.10. 定理。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-6-24 08:33:58
设g为回火稳定分布的密度η。然后我们有渐近行为(x)~ 总工程师-λ+xx1+β+as x→ ∞,(7.10)其中常数C>0由C=α+exp给出- α+Γ(-β+)(λ+)β++ α-Γ(-β-)(λ++ λ-)β-- (λ-)β-.证据设ν:=F是(2.3)给出的η的Lévy度量。在引理7.3和引理7.4、7.5的证明中,我们有ν(1)∈ L(λ+)和d*= 2^ν(1)(γ) < ∞.因此,[38,Thm.2.2.ii]适用并产生C*= C*= ^η(λ+). 通过(2.9),我们得到了^η(λ+)=ZReλ+xη(dx)=exp(ψ(λ+))=exp- α+Γ(-β+)(λ+)β++ α-Γ(-β-)(λ++ λ-)β-- (λ-)β-,因此,在定理7.7的证明中,我们得到了(7.10)。7.11. 评论现在,我们将比较一般回火稳定分布的密度与双边伽马分布的密度(β+=β-= 0):o回火稳定分布的密度通常不可用封闭形式。对于双边伽马分布,我们有Whittaker函数的表示,请参见【24,第3节】。o定理7.8和[24,Thm.5.1]表明,回火稳定分布和双边伽玛分布都是单峰的模式xis的位置通常未知,但由于(7.9),我们可以确定其所在的间隔。关于双边伽马密度模式的一些结果,我们参考[24,Prop.5.2]。o根据定理7.8,回火稳定分布的密度为C类∞(R) 。对于双边伽马分布,情况并非如此,其中平滑度取决于参数α+,α-. 更准确地说,我们有g∈ CN(R \\{0})和g∈ 中国大陆-1(R)\\CN(R),其中N∈ N是唯一的整数,使得N<α++α-≤ N+1,见【24,第4.1条】。o对于回火稳定分布,密度具有渐近行为(7.10)。

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何人来此 在职认证  发表于 2022-6-24 08:34:01
与此相反,双边伽马分布的密度具有渐近行为(x)~ Cxα+-1e级-λ+xas x→ ∞,对于某些常数C>0,请参见[23,第6节]。回火稳定过程的密度变换度量的等效变化对于应用非常重要,例如金融数学中的期权定价。本节的目的是确定X保持回火稳定的所有局部等效测量变化。这已在[8,示例9.1]中概述。这里,我们也对相应的密度过程感兴趣。对于密度过程的计算,我们将使用X=X+- 十、-可以分解为两个独立从属的差异。为了应用[34]第33节的结果,我们假设Ohm = D(R+)是配备有自然过滤Ft=σ(Xs:回火稳定分布和过程27s∈ [0,t]),σ-代数F=σ(Xt:t≥ 0),其中X表示正则过程Xt(ω)=ω(t)。设P为上的概率测度(Ohm, F) 这样的话~ TS(α+,β+,λ+;α-, β-, λ-)是一个回火稳定的过程。此外,设Q是另一个概率测度(Ohm, F) 这样的话~ TS(α+,β+,λ+;α-, β-, λ-)在Q下,我们现在要研究,在什么条件下概率测度和Q是局部等价的。8.1. 提议以下陈述是等价的:(1)测度P和Q是局部等价的。(2) 我们有α+=α+,α-= α-, β+=β+和β-= β-.证据Lévy测度的Radon-Nikodym导数Φ=dfdfdf由Φ(x)=α+α+xβ给出+-β-e-(λ+-λ+)x(0,∞)(x) +α-α-|x |β+-β-e-(λ--λ-)|x个|(-∞,0)(x),x∈ R、 根据[34,Thm。

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-6-24 08:34:05
33.1],当且仅当ifZR时,度量值P和Q局部等效1.-pΦ(x)F(dx)<∞.(8.1)因为我们有ZR1.-pΦ(x)F(dx)=Z∞1.-sα+α+x(β+-β-)/2e类-(λ+-λ+×2α+x1+β+e-λ+xdx+Z-∞1.-sα-α-|x |(β+-β-)/2e类-(λ--λ-)|x |/2α+| x | 1+β+e-λ+| x | dx=Z∞qα+x-(1+β+)/2e-(λ+/2)x-qα+x-(1+β+)/2e-(λ+/2)xdx+Z∞qα-x个-(1+β-)/2e类-(λ-/2) x个-qα-x个-(1+β-)/2e类-(λ-/2) x个dx,条件(8.1)满足当且仅当我们有α+=α+,α-= α-, β+=β+和β-= β-. 现在假设α+=α+=:α+,α-= α-=: α-, β+=β+=:β+和β-= β-=: β-. 我们将测定氡Nikodym导数Dqdp | Ftfort≥ 我们分解X=X+- 十、-作为两个独立的单侧回火稳定从属的差,用ψ+,ψ表示-各累积量生成函数,可通过(2.16)、(2.18)计算。8.2. 定义。Letθ+∈ (-∞, λ+、θ-∈ (-∞, λ-) 要专横。双边lesscher变换由dp(θ+,θ)定义-)数据处理英尺:=膨胀θ+X+t- ψ+(θ+)t×经验值θ-十、-t型- Ψ-(θ-)t型, t型≥ 0.28 UWE K"UCHLER和STEFAN Tappeth以下结果表明,命题8.1的度量变换是双边Esscher变换。8.3. 提议我们有Q=P(λ+-λ+,λ--λ-).证据Lévy测度的Radon-Nikodym导数Φ=dfdfdf由Φ(x)=dfdfdf=e给出-(λ+-λ+)x(0,∞)(x) +e-(λ--λ-)|x个|(-∞,0)(x)。简单的计算表明≤tlnΦ(Xs)=Xs≤tln e公司-(λ+-λ+)X+s+Xs≤tln e公司-(λ--λ-)十、-s=(λ+- λ++Xs≤t型X+s+(λ-- λ-)Xs型≤t型十、-s=(λ+- λ++X+t+(λ-- λ-)十、-t、 t型≥ 0以及ZR(Φ(x)- 1) F(dx)=ZRe-(λ+-λ+)x(0,∞)(x) +e-(λ--λ-)|x个|(-∞,0)(x)- 1.F(dx)=α+Z∞e-λ+x- e-λ+xx1+βdx+α-Z∞e-λ-x个- e-λ-xx1+βdx=ZR(e(λ+-λ++x- 1) F+(dx)+ZR(e(λ--λ-)x个- 1) F级-(dx)=ψ+(λ+- λ+) + Ψ-(λ-- λ-).根据[34,Thm.33.2],氡Nikodym衍生物由DQDP给出Ft=expXs型≤tlnΦ(Xs)- tZR(Φ(x)- 1) F(dx)= 经验值(λ+- λ++X+t- Ψ+(λ+- λ++t×经验值(λ-- λ-)十、-t型- Ψ-(λ-- λ-)t型=dP(θ+,θ-)数据处理英尺,吨≥ 0完成证明。9

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