关于剔除ST、PT公司

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想问一下大家，一般文章里写剔除ST/PT的上市公司，是指样本区间有过ST/PT的就剔除，还是说只是剔除样本区间最后一年ST/PT？如果是第一种情况，该如何筛选样本呢

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关键词：上市公司 上市公

把所有的公司全下载下来，最后执行删除ST/PT上市公司的命令

一般而言，提出公司当年st或pt样本，此外，在国泰安数据库中存在企业当年是否为正常上市或者st标记

暴走火柴人 发表于 2022-7-20 16:05
一般而言，提出公司当年st或pt样本，此外，在国泰安数据库中存在企业当年是否为正常上市或者st标记

国泰安里的剔除的是最后一年ST或PT的样本

410ljl3218 发表于 2022-7-20 15:42
把所有的公司全下载下来，最后执行删除ST/PT上市公司的命令

不好意思，有点没太明白，剔除ST、PT的命令是什么呀

一般是仅剔除公司当年被标记为ST、ST*、PT等异常经营状态时候的情况，具体可以从
CSMAR数据库中的因子研究-股票流动性-个股换手率（年）这个表中获得年度的异常经营标记情况。
以Stata举例，导入之后保留交易状态等于A的就可以啦

只删除了当年的

剔除ST、PT。。。一般来说这些公司是出现了长期的异常数据才会ST或者PT的，即使在这里不会剔除，到了winsorize的过程也会剔除，所以我一般是直接从公司名里摘取出ST整个剔除，这样也能避免后续winsorize对一些正常公司的误伤情况

坤哥的宝贝 发表于 2022-7-21 10:58
不好意思，有点没太明白，剔除ST、PT的命令是什么呀

(1) 看下标识股票交易状态的字段，如在国泰安日收益率数据中为 Trdsta
(2)  dropif Trdsta==2 | Trdsta==3 | Trdsta==16
去掉Trdsta 中的st-2；*st-3；pt-16；

Trdsta

decimal

交易状态

没有单位

1=正常交易，2=ST，3＝*ST，4＝S（2006年10月9日及之后股改未完成），5＝SST，6＝S*ST，7=G（2006年10月9日之前已完成股改），8=GST，9=G*ST，10=U（2006年10月9日之前股改未完成），11=UST，12=U*ST，13=N，14=NST，15=N*ST，16=PT

jiuxun 发表于 2022-7-21 17:25
一般是仅剔除公司当年被标记为ST、ST*、PT等异常经营状态时候的情况，具体可以从
CSMAR数据库中的因子研究 ...

只有A的是正常的,需要保留的嘛，我看状态还有BCDTS的,不知道什么意思