在R里用copula拟合实测数据的问题

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请问一下：
R里面COPULA包的函数都是给定参数产生满足COPULA的随机数序列，然而我想用copula去拟合实际的数据应该怎么做呢？边缘分布已知，并且参数估计出来了。
请给位大侠帮帮忙，对这个问题已经困扰了很久了，谢谢大家！

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关键词：Copula opula 边缘分布 参数估计 怎么做 Copula 拟合

这个我也在思考，帮顶！

把随机数的地方换上实际数据，参数的地方带入参数估计的值就可以了。

但是随机数都是（0,1）的，实际数据不在这个区间里，应该是实际数据的CDF吗？但是不知道具体该如何操作，求详解，谢谢大侠，非常感谢

copula就是连接边缘分布的一些固定函数形式，主要是求出其参数，把边缘概率函数代入即可。
首先选择合适的copula，常见的有阿基米德copula族。
然后求出copula的参数，简单的估计参数方法可通过Kendall 秩相关系数，调用calibKendallsTau函数
最后通过mvdc多元函数将联合函数表达出来，可以通过adaptIntegrate求联合累计概率等等

5楼朋友的思想非常好！

请问一下，给定一个联合累积概率，会有很多组（X，Y）满足条件，如何求满足条件的这些X，Y呢？copula包里面没有像qcopula（）这一类的函数

我收藏了，努力学习啊！！

5楼不错，能讲的再详细些就更好了。比如把程序简单写一下

amydh2005 发表于 2011-7-6 14:58
请问一下，给定一个联合累积概率，会有很多组（X，Y）满足条件，如何求满足条件的这些X，Y呢？copula包里面 ...

没有给定联合累积概率这样的说法
在实际中 我们一般是根据数据的特征 确定数据的边缘分布
然后采用概率转换方法对实际数据进行转化
然后将转换后的数据代入copula函数中进行极大使然估计求出copula函数的参数。
copual函数有很多种，我们需要确定哪种能更好的拟合数据的话，比较常用的方法是PIT检验