用fitCopula()估计二元正态copula的参数ρ,这个参数应该得出是时变的还是常数?我的理解是时间序列的,但是做例题得出的是常数。
例子中都是随机生成的数据,我用两个收益率序列怎么怎么设置fitCopula命令?应该先把序列转化为矩阵吗?还有一个pobs()命令是什么作用?fit命令中第一个参数“copula”——a "copula" object,如何设置这个参数?
求高手解答,真心感谢
楼主: tujun07
|
7530
4
[问答] 请教R语言copula参数估计的若干问题 |
高中生 30%
-
|
| ||
| ||
| ||
京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明 免责及隐私声明