算法交易的最佳投资策略

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交易可能是一项复杂但有益的活动。您可以交易多种资产；股票、债券、货币、商品、加密货币、衍生品等。交易领域巨大，为不同类型的交易策略留下了很大的空间，其中算法交易是最常见的一种。

算法交易是指基于给计算机的预编程自动指令的交易，其中考虑了价格、时间和交易量等变量。算法交易的目标是利用计算机相对于人类交易者的速度来获得更好的结果。

算法交易的兴起始于 1980 年代，因为计算机的先进性允许金融市场订单流的计算机化。与此同时，计算机的使用也在迅速扩大，因此交易者可以前所未有地舒适地使用它们。

算法交易的兴起促使交易员和金融专家制定了各种策略。迄今为止，他们已经成功地构思和实施了全球人们可以模仿的众多技术。值得注意的包括：

套利
指数基金再平衡
时间加权平均价格 (TWAP) 策略
成交量加权平均价格 (VWAP) 策略
趋势跟踪
剥头皮
套利
套利意味着利用相同资产在两个或多个市场中的价格差异来获利。在此策略中，您从短期内购买资产的价格与出售资产的价格之间的正差中获得利润。

这是套利的简单示例；一家名为 Example A, Inc 的公司在伦敦证券交易所 (LSE) 和纽约证券交易所 (NYSE) 这两个股票市场上市。伦敦和纽约是两个相距超过 3,000 英里的不同城市，因此存在显着的时差。

伦敦比纽约早 5 小时。因此，后者的市场开盘时间比前者要早得多。作为纽约居民，我可以通过连接伦敦市场并尽早购买示例 A 的股票来利用时差。五六个小时后，当纽约市场开市时，如果在短时间内价格上涨，我可以出售这些股票以获利。

在上面的示例中，我利用时差在一个地点购买资产并在短时间内将其在另一个地点出售。

另一个套利示例，现实世界的场景，是利用不同地区加密货币之间的价格差异。Alameda Research 是一家加密货币交易公司，目前管理着数亿美元。在早期，该公司利用了所谓的泡菜溢价，即韩国交易所数字代币与韩国以外数字代币之间的价格差距。

阿拉米达在美国以特定金额购买比特币，并在同一天将其在韩国交易所出售，然后将利润收入囊中。在某些日子里，实现的利润高达 50%。

但是，套利并不像听起来那么容易。Alameda 应对重大挑战，例如寻找合适的平台来大规模买卖比特币，获得使用外汇和账户的批准，以及经常在不同国家之间转移大量资金。

套利也有其风险。您可能会购买一项资产，然后在您计划出售的另一个市场看到它的价格下跌。尽管如此，如果您打对了牌，这可能是一个成功的策略。

指数基金再平衡
指数基金是追踪特定基础投资池的共同基金或交易所交易基金(ETF)。例如，您可以投资追踪可再生能源公司的 ETF或追踪标准普尔 500 指数的共同基金。

指数基金经理定期买卖其基金的资产以管理风险并确保基金维持其目标资产配置。这个过程被称为“再平衡”，为算法交易者提供了利用预期交易的机会。

指数基金经理引导巨额资金并不少见。因此，如果您可以预测他们预期的再平衡交易，您可以实施算法来利用它们。

时间加权平均价格 (TWAP) 策略
时间加权平均价格是资产在指定时间内的平均价格。您可以使用此指标来指导您的交易，目标是以最优惠的价格购买或出售资产。

假设您想购买 1,000 股 Example A, Inc.。您可以将其分成 10 笔交易，每笔交易 100 股，而不是单笔交易。您可以实施一种算法，以指定的时间间隔（例如，每 2 小时）购买 100 股。最后，由于价格波动，与一次性购买股票相比，您购买股票所支付的费用可能要少得多。

同样，您可以设置算法以在同一时间间隔内卖出 100 股示例 A。最后，您的股票可能会比您在单笔交易中出售它们获得更多的钱。

成交量加权平均价格 (VWAP) 策略
成交量加权平均价格是资产加权总交易量的平均价格。同样，您可以使用此指标来指导您的交易以最优惠的价格购买或出售资产。

趋势跟踪
顾名思义，趋势跟随意味着追求趋势。这是一种交易策略，规定在价格趋势上升时买入资产，在特定时期内价格趋势下降时卖出资产。在此策略中，您押注价格趋势将继续并允许您利用它。

剥头皮
剥头皮是一种交易策略，需要从小的价格变化中获利，并尽快获利。其目的是赚取大量累积起来可观的小额利润，而不是将希望寄托在几笔获胜的交易上。

实施剥头皮策略很容易。您只需要设置一个算法来在其当前价格升至高于购买价格的特定水平时出售资产。

算法投资策略众多，无法一一列举。但是，我们已经确定并解释了一些您可以遵循的最佳方法。

算法交易的要求
您需要一些关键资源才能成为成功的算法交易者。他们包括：

计算机编程知识

算法交易就是使用计算机程序来指导您的交易。因此，如果您想成为一名有效的算法交易者，您必须对计算机程序以及如何编写程序有足够的知识和理解。

我们不能过分强调这一要求。计算机程序很敏感，小错误可能造成大损失。您必须知道如何编写计算机可以正确理解和执行的准确指令。

金融/行业专业知识

除了计算机编程之外，您还必须具备足够的财务流程知识才能实施有利可图的交易策略。同样，您必须在很大程度上了解您所交易的行业。假设您在交易石油，您应该熟悉该行业的商业氛围以及顶级产油国的政治决策如何影响价格。

如果您认为自己的知识不足以制定交易策略，请不要放弃。一些允许您购买由专业人士构建的交易机器人并模仿他们的策略的平台，例如MQL5.community Market。

如果您是专家并希望通过为他人构建交易机器人来赚钱，您也可以在MQL5.community Freelance上做到这一点。

交易平台

您选择的交易平台是影响您在算法交易中成功机会的另一个关键因素。选择错误的平台可能会挫败您的努力并阻止您高效地工作。

许多平台支持算法交易，每个平台都有其优点和缺点。一个例子是 MetaTrader 5，它提供了一个用户友好的界面和共同基金、自营交易公司和投资公司。例如，价值数百万美元的投资公司 PWE Capital使用 MetaTrader 5 处理其所有交易。

算法交易的好处
降低交易成本
与手动交易者相比，通过算法交易，您不必花费太多时间来监控市场。因此，您可能会进行更少的交易并节省交易成本。

不易出错
与完美执行指令的计算机相比，人类更容易犯交易错误。算法交易降低了出错的风险，在某些情况下可能会造成毁灭性的损失。

测试
当您构建交易算法时，您可以在历史数据“回溯测试”或实时数据“前瞻测试”上对其进行测试，以了解其表现如何。手动交易者没有此特权，因此与算法交易者相比处于劣势。

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关键词：算法交易 投资策略 MetaTrader Community freelance