[讨论交流] 算法交易一书中关于统计显著性一段的翻译和要点分享 [推广有奖]

1关注
0粉丝

VIP1

已卖：6份资源

初中生

85%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 1740 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 5018 点
帖子: 8
精华: 0
在线时间: 28 小时
注册时间: 2015-4-13
最后登录: 2017-1-3

楼主

gilbertguo 发表于 2016-12-5 23:33:32 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

回测统计显著性：假设检验
在任何回测过程中，我们面对着有限采样规模的问题：我们所得到的任何统计测量都具有随机性，如平均收益率或者最大回撤等。换句话说我们应该庆幸，我们的策略碰巧在这点样本数据上表现得有利可图。统计学家开发了一个方法论叫做假设检验，hypothesis tesing，来解决问题。
下面首先讲了整个步骤；
第三步中是估计基于零假设的概率分布方法，讲了三种方法。
最后举了一个例子，得到一些结论。
整体而言，对于构建一个靠谱的回测平台还是比较有用的。只能跟很多国内写书的作者说一句，不知道你们到底有没有真材实料，还是知道不说。在构建回测平台时，很多事情不是想当然的。构建回测平台比你们书中不断写策略重要。