楼主: lion028
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[问答] 急!请问Logistic回归模型中自变量不独立,怎处理? [推广有奖]

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lion028 发表于 2006-10-8 19:01:00

各位能否别老是下载东西,来看看我这个题目啊?

如果我这个题目放在这里几个月都没人解决,大家下了很多东西又有什么用呢?

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lion028 发表于 2006-10-9 00:24:00
再顶一下,希望明天早上来的人能看一下这个帖子,顺便帮我解决这个问题。

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lion028 发表于 2006-10-9 15:07:00

对这个论坛到底应该是失望还是高兴呢/?

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旗木卡卡西 发表于 2006-10-9 18:57:00
以下是引用lion028在2006-10-7 12:38:00的发言:

弱外生? 可是从我的变量定义可以明显看出Xp+和Xp-是相关的,这可以被理解为弱相关吗?

condition掉了,就是指用条件Logistic回归吧,能否说的具体一点啊。我在这方面不是很懂,但是碰到了这个问题需要解决,是临时学习Logistic回归的知识的,或者能否指定一本你认为能解决我这个问题的参考书。谢谢旗木卡卡西!!!

Xp+和Xp-当然可以相关了,这不算违反弱外生,所谓"所有自变量弱外生"就是指所有的自变量和同期的干扰项无关,只要符合这个条件,就可以做回归了,评估值还是一致的。你就放心的做吧!哪本书都有写这个!

一想到经济学就头大……

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lion028 发表于 2006-10-9 19:11:00
以下是引用旗木卡卡西在2006-10-9 18:57:00的发言:

Xp+和Xp-当然可以相关了,这不算违反弱外生,所谓"所有自变量弱外生"就是指所有的自变量和同期的干扰项无关,只要符合这个条件,就可以做回归了,评估值还是一致的。你就放心的做吧!哪本书都有写这个!

旗木斑竹:

不知道你注意到我的变量定义没有,我定义如下:

原来的价格变量为Xp

新的变量——价格+(价格上涨):
Xp+ = Xp,如果Xp>0,
Xp+ = 0,其他(即Xp<=0)

新变量——价格-(价格下降):
Xp- = Xp,如果Xp<0,
Xp+ = 0,其他(即Xp>=0)

也就是说,如果原来的某个Xp大于0,则变换后的Xp+=Xp,而同时Xp-=0;

而如果原来的Xp小于0,则变换后的Xp-=Xp,而同时Xp+=0。

如果不做任何数据处理,直接用LOGISTIC做,结果非常不好。但是,如果不将它分开来,直接用Xp则回归效果比较好(能通过检验),我想,既然不分开(直接用变量Xp)能有好的回归效果,那么分开后,应该也会有不错的效果,当然,这是从我为什么分开该变量的理论分析来看的。

另外,你能否推荐我一本书或者文章,直接谈到了能解决我这个问题的呢?谢谢!

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旗木卡卡西 发表于 2006-10-10 06:12:00

我不太明白你的意思,什么叫结果非常不好?你都出了什么结果了?

关于这个问题,哪本书都有吧,只要是关于discrete choice的。

一想到经济学就头大……

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lion028 发表于 2006-10-10 15:00:00
以下是引用旗木卡卡西在2006-10-10 6:12:00的发言:

我不太明白你的意思,什么叫结果非常不好?你都出了什么结果了?

关于这个问题,哪本书都有吧,只要是关于discrete choice的。

旗木斑竹:

结果不好,我也不太好解释,但总之,直接用logistic回归是不行的。

你说的关于discrete choice的书,但能否请具体推荐一本比较常见(只要国内能找到)的书,同时又直接谈到了类似我说的这个问题的书呢?

再次谢谢了。

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旗木卡卡西 发表于 2006-10-11 07:46:00

你所说的结果不好,我猜,大概是以下三种情况。

1。评估出来的参数,不合你论文的要求,如果是这样,对不起,你最好实事求是。

2。不能进行评估,这就是技术问题了,检查一下rank把。

3。模型本身不对,我建议你还是使用mixed logit,或者nested logit,logit模型本身局限太多,实用性不大。

你要我推荐什么书,上网一查就有了,就在google查,关键词是discrete choice。


不过我觉得你问的问题,和discrete choice无关,就是一般的条件期望值理论。我估计discrete choice书籍中很难找到你需要的答案。

答案其实很简单,自变量之间存在相关性,不影响评估值的一致性,不论你使用何种方法去评估。这不是discrete choice的理论,而是conditional expectation的结论。

[此贴子已经被作者于2006-10-11 7:57:26编辑过]

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一想到经济学就头大……

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一只鱼 在职认证  发表于 2006-10-11 16:41:00

就用虚拟变量就可以呀应该!

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lion028 发表于 2006-10-17 09:57:00

有几天没上来了,先谢谢旗木斑竹

1。评估出来的参数,不合你论文的要求,如果是这样,对不起,你最好实事求是。

2。不能进行评估,这就是技术问题了,检查一下rank把。

3。模型本身不对,我建议你还是使用mixed logit,或者nested logit,logit模型本身局限太多,实用性不大。

你说的这三种情况,

如果是第一种问题我就不会在这里问了;

第三种情况也不是,因为我的模型其实早就有人在用,我只是借鉴,当然,也可能存在适用性的问题。

剩下的第二种情况,我也不太知道怎么解释,但我觉得应该是数据处理(转换)的问题。

另外,你说的mixed logit模型和nested logit模型,它们和普通的logistic模型有什么区别啊?

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