楼主: beyondnd
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[时间序列问题] dcc-garch模型添加外生变量 [推广有奖]

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beyondnd 发表于 2022-7-30 14:43:18 |AI写论文

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如题，本人正在做外生变量对于两个变量之间相关联动性的影响，用dcc-garch模型，现在想问的是如何将外生变量加入dcc-garch模型中？

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关键词：DCC-GARCH GARCH模型 ARCH模型 GARCH 外生变量

沙发
beyondnd 发表于 2022-7-30 15:12:18
为什么我看到有的文献就直接做的var模型，对var模型的残差进行分析，如果是这样的话，那应该怎么分析？
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