基准回归、稳健性和内生性检验都没问题，异质性做不出来

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如题，面板数据双固定效应基准回归、稳健性和内生性检验都没问题，异质性检验分样本进行回归。xtreg命令不显著，reg y x i.code i.year，r这个命令显著但是导师说r方太大（0.9几），想问问这个情况有何解决办法？分样本回归样本数量一个800+一个300不到，和样本量数量不够有关系吗？

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关键词：内生性检验 异质性 稳健性 内生性 xtreg

xtreg 和reg得到的系数一样么，你确定你的代码没问题么

917968079 发表于 2022-8-17 18:26
xtreg 和reg得到的系数一样么，你确定你的代码没问题么

reg代码为：reg 被解释变量 核心解释变量 控制变量 i.code i.year，r ；xtreg代码为：xtreg 被解释变量 核心解释变量 控制变量 i.year，fe r。请问这两个代码有错误吗？之前的回归也是这么跑的，没有出现什么问题

917968079 发表于 2022-8-17 18:26
xtreg 和reg得到的系数一样么，你确定你的代码没问题么

系数相同，显著性不同

雪橇犬啊 发表于 2022-8-17 18:35
reg代码为：reg 被解释变量 核心解释变量 控制变量 i.code i.year，r ；xtreg代码为：xtreg 被解释变量 核 ...

xtreg的稳健标准误默认聚类在个体层面；reg的稳健标准误仅是异方差稳健标准误，并非聚类稳健标准误，应同样使用聚类稳健标准误。

917968079 发表于 2022-8-17 18:51
xtreg的稳健标准误默认聚类在个体层面；reg的稳健标准误仅是异方差稳健标准误，并非聚类稳健标准误，应同 ...

请问reg的命令应该如何修改呢？

雪橇犬啊 发表于 2022-8-17 19:02
请问reg的命令应该如何修改呢？

reg 被解释变量 核心解释变量 控制变量 i.code i.year,vce(cl code)

917968079 发表于 2022-8-17 19:03
reg 被解释变量 核心解释变量 控制变量 i.code i.year,vce(cl code)

谢谢！

917968079 发表于 2022-8-17 19:03
reg 被解释变量 核心解释变量 控制变量 i.code i.year,vce(cl code)

但还想请教一下最核心的问题，就是目前的异质性检验做不出结果来，基准检验和稳健性都没问题，请问您知道这种情况出现的原因吗？可否不分样本回归，尝试在原数据中加入交叉项？

雪橇犬啊 发表于 2022-8-17 19:10
但还想请教一下最核心的问题，就是目前的异质性检验做不出结果来，基准检验和稳健性都没问题，请问您知道 ...

可以，但结果怎样不好说