时间序列问题

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建立了一个包含六个自变量的回归方程（1998年-2009年时间序列），但是，有多个自变量的回归系数不显著，如何办？？？
请帮忙！是否需要做单位根检验和协整什么的？请高手指教！

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关键词：时间序列 多个自变量 单位根检验 回归方程 回归系数 时间 序列

你试试指标对数化

就是在对数的情况下做的！！！

不知道LZ的解释变量和被解释变量是啥。。。如果你用的是年度数据，那么只有12个数据做时序回归，显然可能会导致标准误增大，系数不显著正常～～建议增加样本容量。如果数据够了，那么时序数据的平稳性，异方差性，序列相关性都可能导致回归系数不显著，建议LZ先做这方面的检验。。。 1# liugp1982

首先要判断模型是否符合经典假设，就是共线性，异方差，自相关，随机解释变量的问题。因为你是时间序列，想要知道有没有长期均衡关系就要做协整检验和误差修正模型。时间序列还可以做格兰杰因果检验，希望对你有帮助

不过，12年的时间序列，基本上很难做出满意的结果。你应该收集再多一点数据。在论坛里看到有个人发帖子，说是手把手教时间序列，你可以参考看看（我没看过）https://bbs.pinggu.org/thread-544844-1-1.html