1990-2021年股价压力DEVI（stata计算）

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1.计算说明
采用年报披露日前30天内股票价格日收益率的标准差反映股价压力(DEVI)

2.数据说明
样本选择：全部A股1990-2021年数据（“日个股回报率文件”在数据库中是从1990-12-19开始，所以数据起点选择为1990-12-19）
并对连续型变量进行了1%和99%分位数的缩尾处理
每个压缩包都附有初始数据，计算代码，参考文献和最终数据
最终数据分为两个版本：
版本1：未作任何剔除处理，文件名为“股价压力”
版本2：与大多数文献相同，剔除了金融行业的样本和当年年末被ST、*ST或PT的上市公司，文件名为“股价压力剔除版本”

3.参考文献
[1]刘晨,吕可夫,阮永平.实地调研抑制了上市公司的选择性披露吗？[J].外国经济与管理,2021,43(02):20-35.

压缩包所含文件：

数据样例：

分年份数据量统计：

缩尾后的描述性统计结果：

股价压力 (76 Bytes, 需要: RMB 42 元)

2022-8-29 09:03:36 上传

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关键词：Stata tata dev 外国经济与管理 经济与管理