面板二值数据模型如何进行工具变量回归？

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我查找了资料说是可以用ivprobit进行工具变量回归，同时把标准误cluster在个体层面，想问问具体命令如何？
需不需要控制年份？以下命令是对的吗？
ivprobit  Y X2 X3 X4 ( X1=IV ) i.year , vce(cluster id)

我看到也有帖子询问说以下命令是否准确：
egen aa= group(ID Year)
ivprobit Y X3 X4 X5 X6 (X1 X2 = Z1 Z2),vce(cluster aa)
（来源：面板二值选择模型的工具变量法 - Stata专版 - 经管之家(原人大经济论坛) (pinggu.org)）

请教各位大佬到底如何做才比较准确？！

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关键词：工具变量 数据模型 IVprobit Cluster Stata专版

既然是面板资料，通常会考虑加入个体与时间之固定效应，当然，也有人没加，没有一定准则 (但不加比较会受到挑战)。

黃河泉 发表于 2022-9-17 13:23
既然是面板资料，通常会考虑加入个体与时间之固定效应，当然，也有人没加，没有一定准则 (但不加比较会受到 ...

非常感谢黄老师的回复。那我想请问一下这个：egen aa= group(ID Year)        ivprobit Y X3 X4 X5 X6 (X1 X2 = Z1 Z2),vce(cluster aa)，   group(ID Year)有控制个体和时间的效果吗？还是只能用ivprobit  Y X2 X3 X4 ( X1=IV ) i.year , vce(cluster id)？

控制时间个体可以用i.id i.year