楼主: 一壶清茶
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[问答] 建立ARMA模型时，因变量必须要进行差分么 [推广有奖]

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一壶清茶 发表于 2011-6-17 12:03:17 |AI写论文

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建立ARMA模型之后，需要进行残差平方图检验么？如果需要的话，我想问一下，以原序列作为因变量建立模型，残差平方图检验是显著的；以差分后的序列作为因变量进行建模，检验就不是那么显著了，从第几阶之后才变得显著。这是怎么回事呢？向各位大侠求教，谢谢啦！
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关键词：arma模型 MA模型 ARMA RMA ARM 模型 变量 ARMA 差分

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crystal8832 发表于4楼  查看完整内容

建立ARMA模型之前你应该先看自相关和偏自相关图呀，如果图形有明显的拖尾和结尾的话你才能做ARMA模型，如果模型不平稳，在尝试做差分，那不就是ARIMA模型了么！！~~~~(>_

alexhuang2137 发表于3楼  查看完整内容

原始数据如果明显不平稳（趋势或者季节性）的话一定要差分，直到平稳为止，否则套ARMA没有意义

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No pains,no gains.

沙发
pingkang 发表于 2011-6-17 12:10:37
是否需要差分要看数据是否平稳，如GDP的绝对数就是不平稳的，需要差分。
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博学修身，福泽四海

藤椅
alexhuang2137 发表于 2011-6-17 12:11:10
原始数据如果明显不平稳（趋势或者季节性）的话一定要差分，直到平稳为止，否则套ARMA没有意义
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板凳
crystal8832 学生认证  发表于 2011-6-17 12:13:12
建立ARMA模型之前你应该先看自相关和偏自相关图呀，如果图形有明显的拖尾和结尾的话你才能做ARMA模型，如果模型不平稳，在尝试做差分，那不就是ARIMA模型了么！！~~~~(>_<)~~~~  我也是新学的，不一定对哦。
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报纸
murong2009 发表于 2011-6-17 12:15:36
平稳了就不用差分了
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地板
kevinion 发表于 2011-6-21 10:10:55
如上面所言！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
7楼
Hello_R 发表于 2014-12-23 11:08:25
如果源数据不稳定 直接做ARMA模型 意义不大.
8楼
FORever 发表于 2021-1-21 22:04:06
请教大佬：建ar(I)ma模型开始序列平稳但有自相关还可以建吗？(且其中的自相关无法用差分解决)
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