请教关于proc iml 模拟arma模型数据的问题

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sas中使用iml可以模拟arma数据，方程为 Yt-φ1Y(t-1)-φ2Y(t-2)=μ+Et-θ1E(t-1)-θ1E(t-2)。拟合一个arma(1,1)模型，代码为
proc iml;
phi={1 -0.8};
theta={1 0.4};
y=armasim(phi,theta,10,1,400,20140418);
create b from y[colname="y"];append from y;
print y;
quit;
模拟的数据符合Yt-0.8Y(t-1)=2+Et+0.4E(t-1)
但是在模拟AR(2)模型的时候就出问题了，
proc iml;
phi={1 -0.8 -0.36};
theta={1};
y=armasim(phi,theta,10,1,400,20140418);
create b from y[colname="y"];append from y;
print y;
quit;
sas日志中提示 ERROR: (execution) Matrix should be non-singular.
我试了一下 phi中最后一个数必须是正数才能跑出来，请问为什么？
我对矩阵一点都不了解，盼高人指教。

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关键词：arma模型 MA模型 ARMA RMA ARM arma模型 iml sas

比较着急，请高手解答

每人知道么 帖子都沉了。。。。

你书写的iml程序模拟的是Yt-0.8Y(t-1)=Et-0.36E(t-1).
程序报错是有非奇异矩阵产生

learsaas 发表于 2014-4-22 13:53
你书写的iml程序模拟的是Yt-0.8Y(t-1)=Et-0.36E(t-1).
程序报错是有非奇异矩阵产生

什么是非奇数矩阵？为什么会产生？