Staggered DID交错双重差分法怎么做异质性分析?

在交错型双重差分设计(Staggered DID)中，怎么去进行实证研究中的分组异质性分析？比如，样本的起止时间是从2004年到2020年，其中样本中处理组是国有上市公司，控制组是民营上市公司，国有上市公司分别于2007、2008、2009、2010、2011受到政策冲击，民营上市公司不受政策影响。
如果要分组回归看组间系数差异的话，应该以什么标准进行分组？
例如，如果以市场化程度等省级层面的变量进行分组，应该按照什么标准分？
例如，如果以融资约束等公司层面的变量进行分组，又应该按照什么标准分？

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