求助：关于stata中时间序列的平稳性检验

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求助！哪位大侠可以告诉我，stata中如何检验时间序列的平稳性。包括命令和输出结果的判断。以及 非平稳时的协整检验、格兰杰因果检验等一系列问题。

尤其是命令和输出的结果。。

感激不尽啊~~~

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关键词：Stata 平稳性检验 时间序列 tata 平稳性 格兰杰 如何

同问………………

顶………………

ding

我也想知道。。。有没有教程？

duller test

这个很简单的哦~进行单位根检验就可以了啊，具体有好几种单位根检验
ADF单位根检验命令为：dfuller y,noconstant(或者是trend)(分别为不含常数项和带趋势项的意思，根据个人需要选择)；还常用到的就是kpss检验，其命令为：kpss y,notred.至于输出的结果很好判断的啊，主要看其p值的大小就可以了，注意，ADF检验和kpss检验输出的数值判断是不一样的哦，因为其原假设就是完全相反的，所以为了避免困惑，直接看p值即可。

applecess 发表于 2012-2-22 18:17
这个很简单的哦~进行单位根检验就可以了啊，具体有好几种单位根检验
ADF单位根检验命令为：dfuller y,noco ...

我也在做平稳性，我想麻烦你帮我看一下我的结果~~
我用ADF检验得到数据是I（1），结果如下面：
. dfuller dLNURHL

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =      1012

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical
               Statistic           Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
Z(t)            -29.451            -3.430            -2.860            -2.570
------------------------------------------------------------------------------
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

也就是差分序列是平稳的，可是我用KPSS对差分序列检验，结果却是下面的：
KPSS test for dLNURHL

Maxlag = 21 chosen by Schwert criterion
Autocovariances weighted by Bartlett kernel

Critical values for H0: dLNURHL is level stationary

10%: 0.347  5% : 0.463  2.5%: 0.574  1% : 0.739

Lag order    Test statistic
    0            .93
    1           .867
    2           .842
    3           .803
    4           .779
    5            .76
    6           .748
    7            .73
    8           .712
    9             .7
   10           .689
   11           .672
   12           .657
   13           .641
   14           .627
   15           .613
   16           .602
这该怎么办呀，还能做协整检验吗？

楼上的ADF检验结果应该是拒绝单位根吧，是I（0）？

madeline99 发表于 2012-2-24 17:52
我也在做平稳性，我想麻烦你帮我看一下我的结果~~
我用ADF检验得到数据是I（1），结果如下面：
. dfull ...

我个人浅见认为， 不要太早下结论就说 它是 I(1)
您的原序列应当是 LNURHL  前面加了d应当是是您进行差分后的序列

您这样的结果只能表明， 经差分后的序列， 按ADF与KPSS 是得出不一样的结论。
即， 经差分后的序列， ADF也好 或 KPSS也好， 都是拒绝原虚无假设

这应当带给您几点思考：
1.差分不过是对原序列处理的一种手段，  差分后定态， 是有可能， 另外，如果原序列就是定态 您也有可能犯了过度差分的问题  
2.检验方法的不一样，与虚无假设的不一样，何谓单根？ 单根现象是怎么去刻画的？ 据我浅薄的知识所知， ADF一派是比较根据系数的检定去发展， 然而KPSS是架构在long variance的角度去发展， 也许当检验标准和探索本质不一时，检定的结果不一样， 也就有可能罗！
3.其实这一点是根据第二点而来， 即这些检定方法的假设与power优劣， 这也导致后来另一派【即结构性改变点下的单根检定，您也可视为非线性单根检定，一说为不smooth的叫门槛，另一说为smooth的叫平滑转换】的发展。

总之，像EViews提供了六种的单根检定法，保守一点，您应当六种都试试看，
当然，这六种得出的结论也许都不一致，但也许您可以综合得出一个大概。
然后，您可以得出一个大致上的结果。如果别人比较支持某一种，说不是那样，那您就回答，是的，确实有那样的结果，但各各都是大师，我只是综合各大师的结果，如果对哪位大师有意见，找他去…【记得建议他，对某种检定方法有意见，最好再发展个最棒最优检定法给大家用，我们相当嘉许他这样优秀的学术行为喔！】