【ivreghdfe】交乘项的工具变量选择and不显示第一阶段F值

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请教各位大佬！！

基准回归方程为：
reghdfe  y x z xz    $c, absorb( id year ) vce(cluster id)

我的内生变量为z，我给z找到了一个工具变量ziv，同时构造交乘项工具变量xziv

使用工具变量进行2SLS的回归方程为：
gen xziv = x * ziv
ivreghdfe y x ( z xz = ziv xziv ) $c, absorb(id year) cluster(id)

我有两个问题：
【1】是否需要给xz这一交乘项构造工具变量，也就是说，2SLS的回归方程应该为A or B：
A. ivreghdfe y x ( z xz = ziv xziv ) $c, absorb(id year) cluster(id)
B. ivreghdfe y x xz ( z = ziv ) $c, absorb(id year) cluster(id)

【2】为什么无法输出第一阶段回归结果的F值？问题出在哪里？
我是否可以只报告第二阶段回归的Underidentification test (Kleibergen-Paap rk LM statistic)来检验弱工具变量问题？

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关键词：IVREG 工具变量 变量选择 不显示 REG stata 工具变量 F值 交乘项 2SLS

第一阶段回归结果如图所示

@黃河泉

我是工作狂2009 发表于 2022-10-23 16:46
@黃河泉

若是如此，请改用 (ssc install) xtivreg2。

黃河泉 发表于 2022-10-23 20:10
若是如此，请改用 (ssc install) xtivreg2。

谢谢老师，我试试！

请问你解决了吗？我第一阶段回归也和你一样显示不出来