Ivreg2h 基于异方差构造工具变量

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请问有人知道基于异方差构造工具变量的stata程序吗，ivreg2h之后要如何进行检验呢，有论文说要进行pagan and Hall 检验，但是ivreg2h之后ivhettest命令和怀特检验的命令都不适用，显示last estimates not found，那后续如何对工具变量有效性进行检验呢?

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关键词：IVREG 工具变量 REG IVR 异方差

你需要先安装 ivhettest， 例如
. ssc install ivhettest, replace
. ivreg2h y x1 x2 (z=z1...)
. ivhettest
. ivhettest x1, ph nr2

hz1124 发表于 2021-10-2 09:41
你需要先安装 ivhettest， 例如
. ssc install ivhettest, replace
. ivreg2h y x1 x2 (z=z1...)

你好，按照你的方法操作，仍然提示last estimates not found

I@cloud@fish 发表于 2021-10-22 11:32
你好，按照你的方法操作，仍然提示last estimates not found

您好 请问您的问题解决了吗？我遇到了同样的困惑

panghan 发表于 2021-12-29 15:41
您好 请问您的问题解决了吗？我遇到了同样的困惑

请问解决了吗？

请问怎么检验啊，我做也检验不了，不知道别人怎么检验的？

请问这个问题解决了吗，我也无法检验

在Stata中使用`ivreg2h`命令基于异方差构造工具变量后，确实会出现一些后续检验的问题。这是因为`ivreg2h`是一个比较专门的命令，主要用来处理存在异方差性的IV回归，并不是所有的标准检验可以直接应用于其估计结果。

对于工具变量有效性的检验，通常我们关注的是外生性和相关性（或称识别）。在使用`ivreg2h`之后，我们可以尝试以下步骤：

1. **Sargan/Hansen J 检验**：尽管直接的pagan and Hall检验可能不适用，但可以使用Hansen J检验来检查工具变量的整体有效性。如果使用了多个工具变量，可以运行`sargan`或`hausman`命令（视你的Stata版本而定）来测试外生性假设。

   - 如果安装了最新版本的CDSIMEQ工具包，直接输入`ivreg2h`之后用`overid`或`sargan`可能会不成功显示"last estimates not found"。这是因为某些命令对回归结果的要求不同。
   
   - 解决方法是使用`eststo`存储估计结果后，再进行检验：
     ```
     ivreg2h ... (endog = inst) ...
     est sto myreg
     ivregress 2sls ... (endog = inst)
     sargan
     ```

2. **弱工具变量检验**：可以使用`ivreg2`命令中的`weakidtest`选项，尽管这不是`ivreg2h`的直接功能，但可以帮助检查工具变量是否足够强。

3. **相关性检验（第一阶段F统计量）**：查看第一阶段回归的结果，确保你的工具变量在解释内生变量上有足够的力量。如果第一阶段的F统计量低于10，则可能存在弱工具变量问题。

4. **残差异方差性检验**：虽然`ivhettest`和怀特测试可能不直接适用，但你可以尝试使用其它命令如`robust`或`cluster`选项来处理异方差。这些选项通常在回归命令中使用，并不会影响后续的工具变量有效性检验。

请注意，在具体应用时还需根据你的数据特征和研究设计考虑是否需要做适当的调整。如果以上步骤仍无法解决你遇到的问题，可能需要进一步阅读相关文献或联系Stata论坛寻求更专业的帮助。

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