楼主: xinyinian
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[实际应用] 关于最小二乘法的假设检验项中的残差和误差的疑问 [推广有奖]

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楼主
xinyinian 发表于 2022-10-20 13:18:21 |AI写论文
2论坛币
各位大神,本人在用R语言做回归分析时,需要在建模后检验。对残差进行正态性、独立性、线性、同方差性检验。之后就疑惑了,这些检验指标的根据是什么?上网查询了下,发现高斯-马尔科夫定理说的是“在线性回归模型中,如果误差满足零均值、同方差且互不相关,则回归系数的最佳线性无偏估计(BLUE, Best Linear Unbiased Estimator)就是普通最小二乘法估计。”那么问题就来了,如果按照G-M定理说的,定理中说的是误差,但实际上我这里模型拟合后拟合值和真是值的差值却是残差,这两个概念并不一样,就算是“把残差视为对总体模型中误差项的估计”感觉还是难以理解。请教各位大神有没有对回归建模的假设根据更好的解释?

关键词:最小二乘法 最小二乘 假设检验 estimator unbiased

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