楼主: ofbing88
2471 1

博森ccg合约机器人:合约算法 [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

硕士生

3%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
12 个
通用积分
12.8702
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
1290 点
帖子
55
精华
0
在线时间
47 小时
注册时间
2022-5-5
最后登录
2022-11-30

楼主
ofbing88 发表于 2022-11-2 09:30:33 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币

维持保证金率:用户维持当前仓位所需的最低保证金率,当保证金率小于等于用户当前所需维持保证金率+平仓手续费率,即触发强制平仓。

保证金率的意义:保证金率代表你仓位的风险高低程度。公众号关注:自动炒币机器人CCR详解


所谓仓位,就是一笔交易的规模大小。外汇合约的单位是"手"(Lot)。

全仓模式下:保证金率=账户权益/(用户持仓所需的保证金+挂单冻结保证金)


逐仓模式下:保证金率=(固定保证金+未实现盈亏)*开仓均价*杠杆/(合约面值*持仓数量)


在上述新公式调整后,强制平仓逻辑调整为:10倍杠杆时,保证金率小于等于10%时,仓位触发强制平仓;20倍杠杆时,保证金率小于等于20%时,用户触发强制平仓。


全仓保证金率=账户权益 /(仓位大小+挂单冻结保证金杠杆)


账户权益=客户存入金额+已实现盈亏+未实现盈亏。


可用保证金=账户权益-持仓张数面值/(最新标记价格*杠杆)-挂单冻结保证金


收益率 = 收益 / 开仓时所需保证金。


收益公式


多单:合约收益=(合约面值/开仓均价-合约面值/平仓均价)*张数。


空单:合约收益=(合约面值/平仓价格-合约面值/开仓均价)*张数。


未实现盈亏


多单:合约收益=(合约面值/结算基准价-合约面值/标记价格)*张数。


空单:合约收益=(合约面值/标记价格-合约面值/计算基准价)*张数。


多仓收益= (合约面值/开仓价-合约面值/平仓价)*张数,然后用这个公式,开仓价直接改成结算价格


资金费用=仓位价值*资金费率


资金费率=Clamp(MA(((合约买一价+合约卖一价)/2-现货指数价格)/现货指数价格 - Interest), a, b)


  • Clamp 代表超过a取a 超过b取b
  • MA 这个代表上一分钟的移动平均值
  • Interest 代表0

已实现盈亏:上一次结算至当前,用户已平仓仓位产生的盈亏,在合约结算后该合约所产生的已实现盈亏才可以提出至交易账户。


未实现盈亏:上一次结算至当前,用户当前所持仓位产生的盈亏,也称浮动盈亏

平仓已实现盈亏是已经扣除过手续费 收益没有扣除手续费


合约交易最低的开仓限制:一张合约,不足一张无法下单。


币本位合约可开张数=可用保证金最新成交价格杠杆倍数/合约面值


USDT合约开仓张数=可用保证金杠杆倍数/(面值最新成交价格)


平台是有仓位档位限制,不同的合约开仓时选择的杠杆倍数不同,可开仓张数限制不同,可参照仓位档位说明。


页面显示的最大可开数量是使用最新行情价格计算的,和用户本身的委托价格有区别,所以使用页面中的张数开仓会提示风险率过高或者下单失败。


亏损大于保证金就是穿仓


标记价格达到预估强平价就会爆仓


全仓预估强平价=【(维持保证金率+对应等级合约吃单手续费率)*总开仓张数+(开多张数-开空张数)】/(总亏损/面值+开多张数/开多均价-开空张数/开空均价)


逐仓多预估强平价=(1+维持保证金率)/(1/开仓均价+固定保证金/面值/张数)


逐仓空预估强平价=(1-维持保证金率)/(1/开仓均价-固定保证金/面值/张数)


当用户触发强平后,系统强平引擎以破产价格接管平仓,产生的平仓盈余会注入风险准备金。


当用户触发强平后,如果产生穿仓损失则优先从风险准备金中抵扣,如果无法完全抵扣,则由当日所有净盈利用户参与分摊。


全仓做多破产价=多仓持仓均价-(余额+已实现盈亏)/多仓张数/面值


全仓做空破产价=空仓持仓均价+(余额+已实现盈亏)/空仓张数/面值


逐仓做多破产价=多仓持仓均价-固定保证金/多仓张数/面值


逐仓做空破产价=空仓持仓均价+固定保证金/空仓张数/面值


当用户触发强平后,系统强平引擎以破产价格接管平仓,产生的平仓盈余会注入风险准备金。


当用户触发强平后,如果产生穿仓损失则优先从风险准备金中抵扣,如果无法完全抵扣,则由当日所有净盈利用户参与分摊。


标记价格:标记价格=现货指数价格+基差移动平均值


基差移动平均值:基差移动平均值=移动平均值(合约中间价 - 现货指数价格)=移动平均值


((合约卖一价 + 合约买一价)/2 - 现货指数价格)


未实现盈亏计算


多仓:未实现盈亏=面值张数/开仓均价-面值张数/最新标记价格


空仓:未实现盈亏=面值张数/最新标记价格-面值张数/开仓均价


永续合约于每日香港时间16:00结算,结算价为当时的最新标记价格


平均价格= 合约面值 * ( 原持仓数 + 新开仓数 ) / ( 合约面值 * 原持仓数 / 原持仓均价 + 合约面值 * 新开仓数 / 新开仓成交均价 )


新开仓成交均价 = 合约面值 * 新开仓数 / ( 合约面值 * 成交价格1的合约数 / 成交价格1 + 合约面值 * 成交价格2的合约数 / 成交价格2 + … )


新开仓数 = 成交价格1的合约数 + 成交价格2的合约数 + …


保证金


全仓模式:开仓保证金=面值*张数/最新标记价格/杠杆,用户的开仓保证金将随价格变化而变动。


逐仓模式:开仓保证金=面值*张数/开仓均价/杠杆,开仓保证金固定不变。


保证金和杠杆的关系


所需保证金=仓位价值/所选杠杆倍数


初始保证金率:初始保证金率 = 1/杠杆倍数


维持保证金率:用户维持当前仓位所需的最低保证金率,当保证金率小于等于用户当前所需维持保证金率+平仓手续费率,即触发爆仓。


逐仓:保证金率=(固定保证金+未实现盈亏)/仓位价值,


仓位价值=面值张数/最新标记价格


全仓:保证金率=(余额+已实现盈亏+未实现盈亏)/(仓位价值+挂单冻结保证金杠杆倍数)


仓位价值 =面值*张数/最新标记价格


保证金率


逐仓:保证金率=(固定保证金+未实现盈亏)/仓位价值=(固定保证金+未实现盈亏)/(面值*张数/最新标记价格)


全仓:保证金率=(余额+已实现盈亏+未实现盈亏)/(仓位价值+挂单冻结保证金杠杆倍数)

=(余额+已实现盈亏+未实现盈亏)/(面值张数/最新标记价格+挂单冻结保证金*杠杆倍数)

持仓杠杆倍数调整


逐仓:开仓所需保证金=面值张数/(开仓均价杠杆);


全仓:开仓所需保证金=面值张数/(最新标记价格杠杆);


盈亏计算


合约已实现盈亏


买单方向:


合约已实现盈亏 = (合约面值 / 结算基准价 – 合约面值 / 平均平仓价格) * 平仓数量


例如某用户以结算基准价500 USD/BTC 买入开多2张BTC合约,然后以价格 1000 USD/BTC卖出平多1张合约,则合约已实现盈亏 = (100 / 500 - 100 / 1000) * 1 = 0.1 BTC。


卖单方向:


合约已实现盈亏 = (合约面值 / 平均平仓价格 - 合约面值 /结算基准价) * 平仓数量


例如某用户以结算基准价500 USD/BTC 卖出开空10张BTC合约,然后以价格 1000 USD/BTC买入平空8张合约,则合约已实现盈亏 = (100 / 1000 - 100 / 500) * 8 = - 0.8 BTC。


合约未实现盈亏:


买入:


合约未实现盈亏 = (合约价值 / 结算基准价 – 合约价值 / 最新标记价格) * 持仓量例如某用户以结算基准价500 USD/BTC 买入开多6张BTC合约,现在最新成交价为600 USD/BTC,则合约未实现盈亏 = (100 / 500 - 100 / 600 ) * 6 = 0.2 BTC。


卖出:


合约未实现盈亏 = ( 合约价值 / 最新标记价格 - 合约价值 / 结算基准价) * 持仓量

逐仓保证金模式


具体交流请加笔者。


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:机器人 interest 移动平均值 inter 初始保证金

沙发
三江鸿 发表于 2022-11-2 12:20:52 来自手机
点个赞加点人气
感谢分享

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jr
拉您进交流群
GMT+8, 2025-12-21 01:10