【财贸经济】DID加了时间固定效应还能回归出post系数！？

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2022年第9期，财贸经济发表文章”“竞争友好型”产业政策更有利于企业投资效率提升吗———基于公平竞争审查制度的准自然实验“。作者简介:刘 慧,山东财经大学金融学院副教授,250014; 綦建红,山东大学经济学院教授,250002。

在作者的基准回归表格1中。DID模型，在加入了行业固定效应和年份固定效应之后，仍然回归出了post的系数。

而作者对于post的定义是：2017年之前取0，2017年及之后取1。

试问，这个怎么回归得出来的？是我学艺不精，还是作者的文章有问题？




PDF在这里。
“竞争友好型”产业政策更有...平竞争审查制度的准自然实验_刘慧.pdf (1.4 MB)

2022-11-8 09:54:07 上传

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关键词：财贸经济 固定效应 post DID POS

就我的理解来看，由于年份固定效应是将某一年取值为0，而post是某一年之后取0，实际上这两者之间可能有多重共线性，但这种共线性并不会影响回归结果的得出，除非是完全的共线性。

会计学硕士 发表于 2022-11-8 10:40
就我的理解来看，由于年份固定效应是将某一年取值为0，而post是某一年之后取0，实际上这两者之间可能有多重 ...

这个东西。理论上就是完全共线的呀。。应该会omit掉

1226407869 发表于 2022-11-8 13:49
这个东西。理论上就是完全共线的呀。。应该会omit掉

这个时候omited应该是年份虚拟变量，而不是post项

这可真看不懂

共线性了。Stata跑回归报告的共线自动去掉的是固定效应里的，所以显示post。这里的post实际时固定效应的结果。现在的作者啊，唉。中文期刊除了顶刊，已经没法看了。