跪求DCC-GARCH模型测算银行系统性风险的原理

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看了关于DCC-GARCH模型的相关视频，还是没搞懂怎么利用这个模型去估计出收益率相关系数和银行体系的收益率波动率，请问要用到什么数据?感恩！

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关键词：DCC-GARCH GARCH模型 ARCH模型 GARCH 系统性风险