楼主: zhhhcc
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[统计软件] R语言dcc-garch模型问题 [推广有奖]

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zhhhcc 发表于 2021-4-28 14:55:23 来自手机 |AI写论文

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有个疑问、为什么同一个garch模型(同一个spec)ddcfit出来和ugarcgfit的garch部分参数差异那么大?
我的代码如下【看china1的数据估计结果偏差】:
>garch11.spec = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(0,0)),variance.model = list(garchOrder = c(1,1),model = "sGARCH"),distribution.model = "sstd" )
> dcc.garch00.spec = dccspec(uspec = multispec(c(garch11.spec,garch11.spec)),dccOrder = c(1,1),distribution = "mvt")
> ugarchfit(garch11.spec,china1)#单独garch部分
> dccfit(dcc.garch00.spec,data.frame(china1,russia1))
#连带dcc部分 image20210428145523.jpg image20210428145527.jpg
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关键词:DCC-GARCH GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH

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