动态因子模型 dynamic factor model

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有弄过   Forecast Error Variance Decomposition 的同学么？

我现在有一组真实值和预测值，已经求出它们之间的mean squared error。

有同学知道怎么把它跟Forecast Error Variance Decomposition 联系上吗？    我用principal component弄出了7个主成分~

谢谢大家啊

我邮箱是dior@live.hk

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关键词：Dynamic 动态因子模型 factor model Facto principal dynamic factor error Error