动态空间面板spregdpd命令做SDM模型回归为什么不显示因变量的空间滞后项？

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如题，最近在做空间杜宾模型的GMM回归，希望借助动态空间面板spregdpd命令实现，但是stata运行结果未显示因变量的空间滞后项WY，请问这是什么原因呢？如何解决这个问题？

我论文使用的是东亚14个经济体27个部门的面板数据，被解释变量是lnY，解释变量是lnRGVC lnGFCF lnCons lnTROP lnVAR lnDTC，使用spregdpd命令的具体做法是：spregdpd Y RGVC GFCF Cons  DTC , nc(14) wmfile("D:\W.dta") model(sdm) run(xtdpd) lmspac lmhet lmnorm diag tests mfx(lin) dgmmiv(GVC_PARTICIPATION) zero twostep level(95) vce(robust)
stata回归结果如下：

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关键词：SDM模型 空间面板 不显示 因变量 REG

请问你解决了吗？我遇到了同样的问题

彭紫薇 发表于 2022-11-30 19:56
请问你解决了吗？我遇到了同样的问题

还没有找到解决方法

我也遇到了同样的问题，现在这方面的书几乎没有，谁知道参考什么书？

沧海一声笑01 发表于 2023-5-14 00:05
我也遇到了同样的问题，现在这方面的书几乎没有，谁知道参考什么书？

请问您解决了吗？同问

把生成的被解释变量空间滞后项设置为前定变量，再进行回归，就可以了。

chaochaobaba 发表于 2023-6-9 10:06
把生成的被解释变量空间滞后项设置为前定变量，再进行回归，就可以了。

你好，具体应该怎么操作呀

你好 想问一下动态空间计量的命令

一直觉得，存在Wy的场合，可以不用WX；存在WX的场合，可以不用Wy。
只不过，这是一个有争议的话题，绝大部分人（当前主流）都喜欢WX和WY一起使用。

指令spregdpd的潜在假设应该是，存在WX的场合，不使用Wy（个人理解，不一定准确）
无论是哪种情形，不讨论指令spregdpd的估计结果是否准确。利用指令spregdpd能够获得的最理想的结果，只是可以获得估计系数的无偏估计量，无法获得间接效应。

As shown above, if the SAR model is correctly specified, then Wx provides instruments for Wy and this forms the basis for the traditional “spatial IV” method. Most applied micro-econometric researchers would expect very careful arguments to justify the exclusion of Wx from the estimating equation. In practice, many papers that use spatial econometrics do not do this!