在stata回归中，理论方程有随机项和没有随机项得出的回归结果是一样的吗

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在stata回归中，理论方程有随机项和没有随机项得出的回归结果是一样的吗
就是y=a+lx+kz+ξ和y=a+lx+kz回归结果是一样的吗？不一样的话又是哪里不一样呢？

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关键词：Stata 回归结果 tata 方程 理论 结果 Stata 随机

一个是样本方程，一个总体方程，可能叫法不太准确
没有误差项是样本方程
一般模型都是有误差项的，不可能百分之百拟合
软件中也是有随机扰动项的吧

但是不管是哪个方程，回归的时候不就是直接把要回归的几个变量写入命令就行了吗

但是不管是哪个方程，做回归时不就是把相关的几个变量写入命令就可以了吗？那结果怎么会不一样呢

quanshui126 发表于 2011-7-1 15:39
但是不管是哪个方程，做回归时不就是把相关的几个变量写入命令就可以了吗？那结果怎么会不一样呢

软件回归是没有加入误差项的，但是模型设定的时候要按误差项设定
如果回归百分百拟合，那模型评价指标就没有用了

建议您看下计量经济学前面部分，讲的很详细

5# ywh19860616
好的 谢谢

quanshui126 发表于 2011-7-1 15:29 在stata回归中，理论方程有随机项和没有随机项得出的回归结果是一样的吗
就是y=a+lx+kz+ξ和y=a+lx+kz回归结果是一样的吗？不一样的话又是哪里不一样呢？

若没有扰动项，就无所谓“回归”了。

试想：已经设定y=a+lx+kz，其中有三个变量（y x z），三个待定系数（a l k）。这样，许多时候你只需要三组观测值就可以求解其中各系数了（仅仅是解三元一次方程组而已）。

这时，对于不同的三组观测值，你解出的系数若不一样，你如何理解这种差异呢？

ywh19860616 发表于 2011-7-1 15:34 一个是样本方程，一个总体方程，可能叫法不太准确
没有误差项是样本方程

不能这样说。以单方程回归为例，总体方程也须有扰动项的；仅从形式上看，样本方程与总体方程的一个区别通常是，样本方程是矩阵式（多变量的样本用随机变量矩阵来表达），而总体方程不是。

（样本方程与总体方程的本质区别是：前者是关于样本的方程，后者是关于总体的方程——这样说似乎是同义反复，但意义即如此）

quanshui126 发表于 2011-7-1 15:39 但是不管是哪个方程，做回归时不就是把相关的几个变量写入命令就可以了吗？那结果怎么会不一样呢

每种回归都有着严格而确切的假设以及所依据的原则。