请教如何消除日历效应对时间序列的影响

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

想请问各位，比如要研究不同国家和地区金融市场时间序列之间的关联，
除了要将各自的时间序列进行标准化处理外，

各国的金融市场几乎都存在的日历效应是否需要处理呢？有消除不同国家间日历效应的思路或方法吗？

感谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：时间序列 金融市场 标准化 国家间 存在的 时间序列、日历效应

我记得上课的时候有同学介绍国内有人做过这方面的研究，楼主可以到中国期刊网找找，参考一下