楼主: 马瑞祺
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[问答] 机器学习R2和FVE [推广有奖]

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马瑞祺 学生认证  发表于 2022-12-28 23:18:38 |AI写论文

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最近看了一篇文献,是关于机器学习的。作者定义Fraction of Variance Explained(FVE) = 1 - VAR(Y/X)/VAR(Y),来反映解释变量X对被解释变量Y的预测能力。我想问,这玩意是不是就是R2(作者并未注明)?
VAR(Y/X)该如何用样本估计?是不是这样:VAR(Y/X)=E[( Y - E(Y/X) )^ 2 | X],E(Y/X)的估计量为模型预测值hat_Y,VAR(Y/X)的估计量为1/n * (Y - hat_Y)^2。那这不就是R2吗?
期待大神解答!


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关键词:机器学习 Explained variance explain varian 计量经济学 机器学习

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