楼主: 马洪帅
3719 6

[问答] 用VBA编程 求美式看跌期权 [推广有奖]

  • 0关注
  • 1粉丝

已卖:288份资源

大专生

41%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
2795 个
通用积分
0.1800
学术水平
3 点
热心指数
1 点
信用等级
1 点
经验
289 点
帖子
44
精华
0
在线时间
42 小时
注册时间
2009-8-29
最后登录
2022-4-30

楼主
马洪帅 发表于 2011-7-6 09:01:58 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
题目:
某美式看跌期权:
u=1.0062
d=0.002
r=0.0003
n=252
k(执行价)=30=s(初始价)
运用二叉树模型计算期权价格(零时刻的价值)。
要求:用Excle中的VBA进行编程
哪位高手能够帮忙给编程下,不胜感激!!!!!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:vba编程 看跌期权 VBA EXCLE 不胜感激 VBA 期权 看跌

沙发
马洪帅 发表于 2011-7-6 11:19:34
Function AmericanPut(S, K, r, u, d, n)
Const  S=30
Const  K=30
Const u=1.0062
Const d=0.003
Const r=0.003
Const n=252
delta_t = T / n
up = S * (1 + u)
down = S * (1 - d)
rf = r * delta_t
q_up = (rf - down) / (up - down)
q_down = 1 / q_up
Dim OptionReturnEnd() As Double
Dim OptionReturnMiddle() As Double
ReDim OptionReturnEnd(n + 1)
For State = 0 To n                (循环变量state从0到n)
OptionReturnEnd(State) = Application.Max(K - S * up ^ State * down ^ (n - State), 0)  

Next State
For Index = n - 1 To 0 Step -1   (循环变量index从n-1到0,步长为-1)
ReDim OptionReturnMiddle(Index)
For State = 0 To Index
OptionReturnMiddle(State) = Application.Max(K - S * up ^ State * _
down ^ (Index - State), q_down * OptionReturnEnd(State) + q_up * _
OptionReturnEnd(State + 1))

Next State
ReDim OptionReturnEnd(Index)
For State = 0 To Index
OptionReturnEnd(State) = OptionReturnMiddle(State)
Next State
Next Index
AmericanPut = OptionReturnMiddle(0)
End Function
这个是我编的 ,有哪些错误 ,敬请大家给予指教,不胜感激
已有 1 人评分经验 学术水平 收起 理由
liuzhenzhu + 30 + 2 鼓励积极发帖讨论

总评分: 经验 + 30  学术水平 + 2   查看全部评分

藤椅
sundae116 发表于 2011-7-6 16:11:11
马帅 你不是吧?

板凳
马洪帅 发表于 2011-7-6 16:52:21
你是???????

报纸
sundae116 发表于 2011-7-6 17:05:33
我是姜姜啊

地板
杨苏梅 发表于 2011-7-8 16:32:31
运行成功没啊 呵呵  借鉴了啊

7
羽儿smile 发表于 2011-10-13 15:43:02
估计看不懂

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注cda
拉您进交流群
GMT+8, 2025-12-5 16:29