倒U型回归采用工具变量缓解内生性，结果能否通过弱工具变量检验？

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求助各位老师，如果在弱工具变量检验中Kleibergen-Paap rk Wald F统计量和Cragg-Donald Wald F统计量都大于Stock-Yogo test的10%临界值，但是二者小于10，还能表明工具变量通过了弱工具变量检验吗？回归结果附后，感谢各位老师！------------------------------------------------------------------------------
Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):  9.105
                              (Kleibergen-Paap rk Wald F statistic):  8.691
Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size  7.03
                                                               15% maximal IV size  4.58
                                                               20% maximal IV size  3.95
                                                               25% maximal IV size  3.63
Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
NB: Critical values are for Cragg-Donald F statistic and i.i.d. errors.
------------------------------------------------------------------------------

First-stage regression summary statistics
  --------------------------------------------------------------------------
                     |            Adjusted      Partial       Robust
      Variable  |   R-sq.       R-sq.        R-sq.    F(2,12647)       Prob > F
  -------------+------------------------------------------------------------
      lnbigdata |  0.1016      0.0999       0.0015       8.60091    0.0002
    lnbigdata2 |  0.0621      0.0603       0.0019       7.53281    0.0005
  --------------------------------------------------------------------------

  Shea's partial R-squared
  --------------------------------------------------
                    |     Shea's             Shea's
      Variable |  partial R-sq.   adj. partial R-sq.
  -------------+------------------------------------
      lnbigdata |     0.0027             0.0008
    lnbigdata2 |     0.0036             0.0016
  --------------------------------------------------


  Minimum eigenvalue statistic = 9.1046      

  Critical Values                             # of endogenous regressors:    2
  H0: Instruments are weak             # of excluded instruments:     2
  ---------------------------------------------------------------------
                                                           |    5%     10%     20%     30%
  2SLS relative bias                             |         (not available)
  -----------------------------------+---------------------------------
                                                           |   10%     15%     20%     25%
  2SLS size of nominal 5% Wald test  |   7.03    4.58    3.95    3.63
  LIML size of nominal 5% Wald test  |   7.03    4.58    3.95    3.63
  ---------------------------------------------------------------------

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关键词：弱工具变量检验 弱工具变量 工具变量 内生性 Instruments

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10只是个经验法则，并不是一个严格的假设检验，差一点也没什么大问题

917968079 发表于 2023-1-8 08:24
10只是个经验法则，并不是一个严格的假设检验，差一点也没什么大问题

好的！谢谢老师指教！

帮顶一个

在进行weak instrumental variable test时，Kleibergen-Paap rk-Wald-F统计量和Cragg Donald-Wald-F统计量都用于评估instrument variable的强度。这些统计数据有助于确定instrument variable在回归模型中是弱还是强。
通常，Stock Yogo测试的临界值用于确定test的阈值。如果Kleibergen-Paap rk-Wald-F统计量和Cragg Donald-Wald-F统计量都大于临界值，则表明工具变量是强的，通过了检验。相反，如果两个统计数据都低于临界值，则表明工具变量较弱，无法通过测试。
然而，如果两个统计数据都在临界值和10之间，则表明instrument变量的强度不是决定性的。在这种情况下，关于instrument test的结果是不确定的，并且很难确定instrument variable是弱还是强。