弱工具变量检验的原假设

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请问连老师：弱工具变量检验的原假设在混合截面数据和面板数据中是不是一样啊

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关键词：弱工具变量检验 弱工具变量 工具变量 原假设 混合截面数据

请列出你使用的具体命令，把问题描述清楚。

*-- 弱工具变量检验：
1245 * (weak identification test) Cragg-Donald F statistic：
1246 * 原假设：工具变量与内生变量有较强的相关性
1247 xtivreg2 tl size ndts tang (npr=L(1/2).tobin L(1/2).npr), fe

在面板中：*-- 弱工具变量检验：
1245 * (weak identification test) Cragg-Donald F statistic：
1246 * 原假设：工具变量与内生变量有较强的相关性
1247 xtivreg2 tl size ndts tang (npr=L(1/2).tobin L(1/2).npr), fe
在混合截面中：原假设：工具变量与内生变量有较弱的相关性

不同的学者提出的检验方法，原假设可能不同，这很正常。例如，面板单位根检验中，有些学者提出的方法，原假设是不存在单位根，有些则刚好相反。但这并不影响后续的统计推断。
为了防止我搞错，你可以查看一下你提到的两种检验方法的原文和原假设。

谢谢连老师，我以为是我没搞明白呢

znliuguangrui 发表于 2013-4-27 07:29
在面板中：*-- 弱工具变量检验：
1245 * (weak identification test) Cragg-Donald F statistic：
1246 * ...

两个的原假设好像是：存在弱工具变量，应该是一样的。连老师的好像弄反了。