楼主: shaode01

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时点不同的两列数据间能做回归吗 [推广有奖]

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楼主

发表于 2011-7-12 15:28:55 |AI写论文

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举例来讲，某公司不定时地接受ZF的科研资助，试分析该资助对公司的业绩有没有显著影响。资助经费是A是频率不一致的数据列，公司的营业收入可以根据财务报表得到一个频率一致的数据列，两个数据列间能回归吗？给个研究的思路也行

可以先研究 ZF资助对公司营业收入有无影响先不看每次资助的资金，单纯看作触发事件，设一个DUMMY，有资助=1，无=0。个人觉得光回归没问题，但是资助应该不是和同期的营业额有关，可能要一个时间差，可能是1个月可能是半年可能是1年。要楼主自己尝试揣摩了

沙发

ba40403 发表于 2011-7-12 15:28:56

可以先研究 ZF资助对公司营业收入有无影响
先不看每次资助的资金，单纯看作触发事件，设一个DUMMY，有资助=1，无=0。个人觉得光回归没问题，但是资助应该不是和同期的营业额有关，可能要一个时间差，可能是1个月可能是半年可能是1年。要楼主自己尝试揣摩了

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藤椅

ihc7788 发表于 2011-7-12 19:45:53

“分析该资助对公司的业绩有没有显著影响”：同意楼上的观点，另外是否该考虑混杂因素？

板凳

发表于 2011-7-13 19:42:58

混杂因素？怎么做？学金融的表示压力很大

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