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楼主: 周周呀啊
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周周呀啊 发表于 2023-1-27 23:30:31 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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两千多条数据,经Spearman检验存在异方差,经G-Q检验p值为1不存在异方差,通过加权最小二乘回归解决异方差,但是最终模型拟合优度只有一点点改进,通过Spearman检验还是存在异方差,但是G-Q检验p值还是1没有异方差,应该是加权最小二乘回归的改进作用太小了导致没有消除异方差,那接下来是继续用加权模型,容忍异方差的存在还是采用其他什么办法呢(模型只用于解释,不用于预测,不是计量模型,使用的软件是R)
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关键词:回归分析 spearman 加权最小二乘回归 pearman ARMA

tongtong2010 发表于 2023-1-30 16:25:49 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
关于异方差的检验的方法还有:
1.B-P检验(布罗施-帕甘检验)
2.怀特检验
消除异方差的方法还有:
1.Box-Cox变换法
2.方差稳定性变换法

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DAWN1406 发表于 2023-1-31 10:16:23 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
SPSSAU【计量经济研究-->OLS回归】可实现异方差检验(white和BP检验),并且可通过该方法下的Robust稳健标准误方法解决异方差问题(当然还有比如使用wls加权回归等解决,建议参考帮助手册或者相关文献说明)

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tongtong2010 发表于 2023-1-30 16:25
关于异方差的检验的方法还有:
1.B-P检验(布罗施-帕甘检验)
2.怀特检验
谢谢,后续用BOX-COX变换解决了

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