回归分析

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两千多条数据，经Spearman检验存在异方差，经G-Q检验p值为1不存在异方差，通过加权最小二乘回归解决异方差，但是最终模型拟合优度只有一点点改进，通过Spearman检验还是存在异方差，但是G-Q检验p值还是1没有异方差，应该是加权最小二乘回归的改进作用太小了导致没有消除异方差，那接下来是继续用加权模型，容忍异方差的存在还是采用其他什么办法呢（模型只用于解释，不用于预测，不是计量模型，使用的软件是R）

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关键词：回归分析 spearman 加权最小二乘回归 pearman ARMA

关于异方差的检验的方法还有：
1.B-P检验(布罗施-帕甘检验)
2.怀特检验
消除异方差的方法还有：
1.Box-Cox变换法
2.方差稳定性变换法

SPSSAU【计量经济研究-->OLS回归】可实现异方差检验（white和BP检验),并且可通过该方法下的Robust稳健标准误方法解决异方差问题(当然还有比如使用wls加权回归等解决,建议参考帮助手册或者相关文献说明)

tongtong2010 发表于 2023-1-30 16:25
关于异方差的检验的方法还有：
1.B-P检验(布罗施-帕甘检验)
2.怀特检验

谢谢，后续用BOX-COX变换解决了