向连老师求助:关于xtprobit和固定效应

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想用Heckman两步法解决面板数据的固定效应模型
Heckman处理普通数据的样本选择偏差的问题  
第一步 关于选择方程 probit y x1 x2 x3
第二步 产生lambda
             predict gw, xb
             g lambda=normalden(gw)/normal(gw)
第三步 决定要素分析方程

请问您: 如果是面板数据 要做固定效应模型(里面的一个被解释变量是与省份有关的固定效应)
             那么第一步和第二步的命令如何修改呢?

看了您以前关于面板数据做heckman的一个帖子 那里是做的随机效应
https://bbs.pinggu.org/thread-646194-1-1.html


由于在第一步里的xtprobit不能用于固定效应 那么怎么做呢?十分感谢您的帮助!!

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关键词：XTPROBIT Probit 固定效应 xtp Rob heckman 面板数据 XTPROBIT

看这里    http://www.stata.com/statalist/archive/2003-09/msg00103.html

另外，nlogit的手册里有一段关于这个的。可以去找找。然后Greene 2010年的discrete choice model的新书里应该也会涉及。具体的自己查查吧。

我想问的是 针对Heckman两阶段 固定效应模型 在STATA里的命令怎样修改?  因为xtprobit不能用于估计固定效应模型 楼上的帮助很感谢 但是还是不明白 恳请帮助~~~十分感谢

你要修改stata的heckman命令么？我建议不要。你可以打开heckman命令的文件看看，你如果看不懂，就别尝试修改了。很多时候有修改的功夫还不如重写一个。另外，我没记错的话nlogit可以估计这个模型，所以才叫你看手册啊。如果nlogit可以的话就不用自己编程了。

不过仿佛nlogit估计这个模型的时候有什么缺陷。反正当时我选择没用nlogit来估计。不过你也许觉得可以吧。各人需求不同。

不是要编程 是现在没找到Heckman两阶段做面板数据固定效应模型的语句/命令 STATA的帮助help heckman里也没找见 所以很迷茫 上面的分步是用Heckman两阶段做随机效应的语句 一般的讲义或教程上 只有Heckman做一般数据的语句或方法 但是用到面板数据这里 还没找到

daydayup22 发表于 2011-7-20 15:38
不是要编程 是现在没找到Heckman两阶段做面板数据固定效应模型的语句/命令 STATA的帮助help heckman里也没找见 所以很迷茫 上面的分步是用Heckman两阶段做随机效应的语句 一般的讲义或教程上 只有Heckman做一般数据的语句或方法 但是用到面板数据这里 还没找到

没有找到就的需要自己编程了。

heckman命令应该针对截面数据的。
面板的没有现成的命令，那就需要你根据理论推导出，
如何进行参数估计（极大似然、GMM还是其他的估计方法），才能得到需要的参数估计值。
然后根据理论来进行编程解决。

stata的xtprobit不做fe是有道理的。这些你仔细看看。
这是关于你要的模型怎么做的一个讨论： http://www.stata.com/statalist/archive/2005-06/msg00456.html
这个是为什么stata没有fixed effect probit的：http://www.stata.com/statalist/archive/2007-03/msg00364.html

要是还不能解答你的问题我也无能为力了。这个问题出现已经好多好多好多次了。。。

面板数据如何做probit模型呢？刚才用xtprobit运行，但是没有反应