怎么保存stata分组回归的残差

stata分组回归的残差

现在我有多只股票10年的周交易数据，想用 每只股票（每年）的周数据对对应的市场收益率数据做回归。我用过by(varname): reg y X1 X2 X3。如果加上命令predict e if e(sample)也只是显示最后一次回归的残差。请问要怎么才能保存每个回归的残差的标准差呢？

我试过，statsby这个命令只是保存回归模型的回归系数和系数的标准差；forvalue 命令每次又对所有的股票都做了回归；estadd/estout 好像也不行...

请问还有其他方法吗，还是我做的方法不对？急盼高手指点

既然可以用by，就可以用foreach 或者forvalues。每次回归之后就把收集起来的数据存放在新建的变量里就好了。比如
gen resid_stddev = .
forvalues year in 1980/2010 {
        reg Y X1 X2 X3 if year == `year'
        capture drop resid
        predict resid if e(sample), r
        su resid
        replace resid_stddev = r(sd) if year == `year'
}
table year, contents(mean resid_stddev)

怎么没人啊。。。求好心人帮看看。。
数据传了一部分，原先的那个表，太大

推荐你看看A little bit of Stata programming goes a long way.

ideas.repec.org/p/boc/usug05/16.html

谢谢你啊，文章挺不错， 不过还是没能解决这个问题。。可以给些具体的命令吗

谢谢你啊，文章挺不错， 不过还是没能解决这个问题。。可以给些具体的命令吗

这个命令也不行哦...
不过，还是O(∩_∩)O谢谢你啦

sun0063033 发表于 2011-7-19 08:23
这个命令也不行哦...
不过，还是O(∩_∩)O谢谢你啦

为什么不行？把一部分数据和你的log file传上来吧。既然拿了你的钱就得帮你把问题解决好嘛。

sun0063033 发表于 2011-7-19 08:23
这个命令也不行哦...
不过，还是O(∩_∩)O谢谢你啦

对了，数据用csv传上来吧。我的excel坏了||||

herbertzhao 发表于 2011-7-15 12:40 既然可以用by，就可以用foreach 或者forvalues。每次回归之后就把收集起来的数据存放在新建的变量里就好了。比如
gen resid_stddev = .
forvalues year in 1980/2010 {
        reg Y X1 X2 X3 if year == `year'
        capture drop resid
        predict resid if e(sample), r
        su resid
        replace resid_stddev = r(sd) if year == `year'
}
table year, contents(mean resid_stddev)

g e=.
forv year=1980/2010 {
reg y x1 x2 x3 if year == `year'
predict rs if e(sample), r
replace e=rs if e(sample)
drop rs
}
bys year: egen rs=sd(e)