请教xtdpdsys命令处理内生变量只能用原变量的滞后值？

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大家好，我在学习面板数据处理，在动态面板数据处理部分，我知道xtdpdsys和非官方的xtabond2都可以作为系统GMM的处理命令。
但是xtdpdsys这个命令，我看手册以及书上的例子，好像在处理内生变量时，只能使用原变量的滞后值作为工具变量，而xtabond2命令则可以将选择的其他变量作为内生的工具变量。

比如这样一个命令，

xtdpdsys lwage occ south smsa ind, lags(2) maxldep(3) endogenous(ms,lag(o,2)) twosep vce(robust)

其中ms为内生变量，在这里是用最多ms的二阶、三阶作为工具变量。但是如果我有另外一个变量比如 mt想作为ms的工具变量，请问在
xtdpdsys命令中可以表达么？还是只能用xtabond2命令？

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关键词：xtdpdsys xtdpd 内生变量 Sys Endogenous 请教 变量 命令 内生 xtdpdsys

请教xtdpdsys命令处理内生变量只能用原变量的滞后值？
本文来自: 人大经济论坛 Stata专版 版，详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/viewthread ... &from^^uid=163749

请教xtdpdsys命令处理内生变量只能用原变量的滞后值？

请知道的朋友指教一下啊，有时候就是这些小的地方总让人弄不清楚

请知道的朋友指教一下啊，有时候就是这些小的地方总让人弄不清楚

请知道的朋友指教一下啊，有时候就是这些小的地方总让人弄不清楚
本文来自: 人大经济论坛 Stata专版 版，详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/viewthread ... &from^^uid=163749

这是一个好问题，我也不知道，我还有一个问题，如果我直接回归xtdpdsys lwage occ south smsa ind, lags(2) maxldep(3) twosep vce(robust)
那么相对应的工具变量是什么，好像部分人用这个命令喜欢直接回归

dd,我也是这个问题啊

哪位高手解答一下？

我觉得这句"mt想作为ms的工具变量" 好像不太适切，特别是在使用twosep时，
反而陈强的高级计量经济学及stata应用书中的181页，"在以上所有GMM估计中，都可以指定额外的工具变量（在滞后变量及差分滞后变量以外的工具变量）"感觉措词较佳。
总之用额外的工具变量，会比较适当。

其实，您会有这样的困惑，主要是手册里，在选项并没有列出inst(varlist)，
但如果您有仔细看陈强的高级计量经济学及stata应用书中的181页底下，
里面谈到"系统GMM的stata命令为…" 【倒数第五行开始】
简言之，xtdpdsys可以使用inst(varlist)的。

陈强书上的例子【181到187页】也是引用Cameron and Trivedi书中的例子。
请自行找出mus08psidextract.dta 【可到Colin Cameron个人网页找，论坛上已有，我无法上传】

有兴趣者可以演练下面的例子 【特别注意fem这工具变数在报表出现的位置】
【无论是差分GMM或系统GMM都可使用额外的工具变量】

use mus08psidextract.dta, clear
xtabond lwage occ south smsa ind,inst(fem) lag(2) maxldep(3) pre(wks,lag(1,2)) endogenous(ms,lag(0,2)) endogenous(union,lag(0,2)) twostep vce(robust)
xtdpdsys lwage occ south smsa ind,inst(fem) lag(2) maxldep(3) pre(wks,lag(1,2)) endogenous(ms,lag(0,2)) endogenous(union,lag(0,2)) twostep vce(robust)